Сравнение MXMDX с MXREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX) и Great-West Real Estate Index Fund (MXREX).
MXMDX управляется Great-West. Фонд был запущен 20 янв. 2011 г.. MXREX управляется Great-West. Фонд был запущен 27 нояб. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности MXMDX и MXREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXMDX и MXREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXMDX Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund | 2.37% | 6.90% | 13.23% | 15.75% | -13.60% | 24.25% | 12.84% | 25.48% | -12.02% | 15.01% |
MXREX Great-West Real Estate Index Fund | 4.34% | 3.16% | 7.47% | 13.31% | -26.44% | 45.80% | -12.52% | 22.41% | -4.92% | 2.25% |
Доходность по периодам
С начала года, MXMDX показывает доходность 2.37%, что значительно ниже, чем у MXREX с доходностью 4.34%. За последние 10 лет акции MXMDX превзошли акции MXREX по среднегодовой доходности: 9.32% против 3.08% соответственно.
MXMDX
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -6.22%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 3.53%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 11.42%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- 9.32%
MXREX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- 4.34%
- 6 месяцев
- 3.29%
- 1 год
- 6.67%
- 3 года*
- 8.48%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 3.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXMDX и MXREX
MXMDX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии MXREX в 0.70%.
Доходность на риск
MXMDX vs. MXREX — Ранг доходности на риск
MXMDX
MXREX
Сравнение MXMDX c MXREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX) и Great-West Real Estate Index Fund (MXREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXMDX | MXREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.39 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 0.67 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.09 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 0.45 | +0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.93 | 1.96 | +2.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXMDX | MXREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.39 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.26 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.14 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.19 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между MXMDX и MXREX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXMDX и MXREX
Дивидендная доходность MXMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что больше доходности MXREX в 1.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXMDX Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund | 6.50% | 6.66% | 3.04% | 4.76% | 4.35% | 5.24% | 5.74% | 3.74% | 8.13% | 4.51% |
MXREX Great-West Real Estate Index Fund | 1.98% | 2.07% | 6.74% | 1.85% | 4.69% | 1.93% | 1.60% | 4.51% | 4.10% | 3.36% |
Просадки
Сравнение просадок MXMDX и MXREX
Максимальная просадка MXMDX за все время составила -41.80%, примерно равная максимальной просадке MXREX в -43.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXMDX и MXREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXMDX | MXREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.80% | -43.89% | +2.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.12% | -13.36% | -0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.15% | -33.06% | +8.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.80% | -43.89% | +2.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -6.11% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.00% | -11.77% | +5.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 3.05% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXMDX и MXREX
Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Great-West Real Estate Index Fund (MXREX) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что MXMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXMDX | MXREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 4.48% | +2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.83% | 9.21% | +2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.79% | 17.89% | +4.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.00% | 19.36% | +0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.20% | 21.94% | -0.74% |