Сравнение MXMDX с MXBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX) и Great-West Bond Index Fund (MXBIX).
MXMDX управляется Great-West. Фонд был запущен 20 янв. 2011 г.. MXBIX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности MXMDX и MXBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXMDX и MXBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXMDX Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund | 3.23% | 6.90% | 13.23% | 15.75% | -13.60% | 24.25% | 12.84% | 25.48% | -12.02% | 15.01% |
MXBIX Great-West Bond Index Fund | -0.08% | 6.62% | 0.82% | 5.02% | -13.69% | -2.33% | 7.10% | 8.09% | -0.26% | 2.56% |
Доходность по периодам
С начала года, MXMDX показывает доходность 3.23%, что значительно выше, чем у MXBIX с доходностью -0.08%. За последние 10 лет акции MXMDX превзошли акции MXBIX по среднегодовой доходности: 9.41% против 1.02% соответственно.
MXMDX
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- 3.23%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- 15.18%
- 3 года*
- 11.73%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 9.41%
MXBIX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 3.57%
- 3 года*
- 3.11%
- 5 лет*
- -0.30%
- 10 лет*
- 1.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXMDX и MXBIX
MXMDX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии MXBIX в 0.50%.
Доходность на риск
MXMDX vs. MXBIX — Ранг доходности на риск
MXMDX
MXBIX
Сравнение MXMDX c MXBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX) и Great-West Bond Index Fund (MXBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXMDX | MXBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.93 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.34 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.17 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.55 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.09 | 4.48 | +0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXMDX | MXBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.93 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | -0.05 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.21 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.09 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между MXMDX и MXBIX составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXMDX и MXBIX
Дивидендная доходность MXMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, что больше доходности MXBIX в 2.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXMDX Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund | 6.45% | 6.66% | 3.04% | 4.76% | 4.35% | 5.24% | 5.74% | 3.74% | 8.13% | 4.51% |
MXBIX Great-West Bond Index Fund | 2.78% | 2.78% | 2.42% | 1.98% | 1.32% | 1.51% | 2.83% | 1.06% | 1.33% | 0.70% |
Просадки
Сравнение просадок MXMDX и MXBIX
Максимальная просадка MXMDX за все время составила -41.80%, что больше максимальной просадки MXBIX в -19.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXMDX и MXBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXMDX | MXBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.80% | -19.74% | -22.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.87% | -2.77% | -6.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.15% | -18.70% | -5.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.80% | -19.74% | -22.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.48% | -5.63% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.00% | -5.88% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 0.96% | +2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXMDX и MXBIX
Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с Great-West Bond Index Fund (MXBIX) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что MXMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXMDX | MXBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 1.54% | +4.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.86% | 2.50% | +9.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.77% | 4.43% | +18.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.00% | 6.02% | +13.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.20% | 4.92% | +16.28% |