Сравнение MXMDX с GWSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX) и Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX).
MXMDX управляется Great-West. Фонд был запущен 20 янв. 2011 г.. GWSAX управляется Gabelli. Фонд был запущен 31 дек. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности MXMDX и GWSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXMDX и GWSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXMDX Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund | 2.37% | 6.90% | 13.23% | 15.75% | -13.60% | 24.25% | 12.84% | 25.48% | -12.02% | 15.01% |
GWSAX Gabelli Focused Growth and Income Fund | 5.40% | 2.11% | 13.19% | 11.90% | -13.71% | 27.12% | 8.69% | 26.78% | -25.30% | 17.07% |
Доходность по периодам
С начала года, MXMDX показывает доходность 2.37%, что значительно ниже, чем у GWSAX с доходностью 5.40%. За последние 10 лет акции MXMDX превзошли акции GWSAX по среднегодовой доходности: 9.32% против 6.03% соответственно.
MXMDX
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -6.22%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 3.53%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 11.42%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- 9.32%
GWSAX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- 5.40%
- 6 месяцев
- 5.61%
- 1 год
- 6.01%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- 6.14%
- 10 лет*
- 6.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXMDX и GWSAX
MXMDX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии GWSAX в 1.25%.
Доходность на риск
MXMDX vs. GWSAX — Ранг доходности на риск
MXMDX
GWSAX
Сравнение MXMDX c GWSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX) и Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXMDX | GWSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.36 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 0.56 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.09 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 0.33 | +0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.93 | 1.09 | +3.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXMDX | GWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.36 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.40 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.30 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.34 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между MXMDX и GWSAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXMDX и GWSAX
Дивидендная доходность MXMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что больше доходности GWSAX в 4.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXMDX Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund | 6.50% | 6.66% | 3.04% | 4.76% | 4.35% | 5.24% | 5.74% | 3.74% | 8.13% | 4.51% | 0.00% |
GWSAX Gabelli Focused Growth and Income Fund | 4.95% | 5.11% | 4.39% | 4.57% | 5.00% | 3.90% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.49% | 1.16% |
Просадки
Сравнение просадок MXMDX и GWSAX
Максимальная просадка MXMDX за все время составила -41.80%, что меньше максимальной просадки GWSAX в -55.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXMDX и GWSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXMDX | GWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.80% | -55.75% | +13.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.12% | -13.17% | -0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.15% | -18.91% | -5.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.80% | -50.67% | +8.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -3.37% | -2.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.00% | -9.31% | +3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 3.94% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXMDX и GWSAX
Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что MXMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXMDX | GWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 3.03% | +3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.83% | 7.12% | +4.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.79% | 16.07% | +6.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.00% | 15.43% | +4.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.20% | 20.06% | +1.14% |