Сравнение MXLZX с MXDPX
MXLZX (Great-West Lifetime 2015 Fund) and MXDPX (Great-West Moderately Conservative Profile Fund) are both mutual funds - MXLZX is a Target Retirement Date fund managed by Great-West, while MXDPX is a Diversified Portfolio fund managed by Great-West. Over the past 10 years, MXLZX returned 5.48%/yr vs 5.30%/yr for MXDPX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. MXLZX charges 0.53%/yr vs 0.37%/yr for MXDPX.
Доходность
Сравнение доходности MXLZX и MXDPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MXLZX показывает доходность 4.44%, что значительно ниже, чем у MXDPX с доходностью 5.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MXLZX имеют среднегодовую доходность 5.48%, а акции MXDPX немного отстают с 5.30%.
MXLZX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- 4.44%
- 6 месяцев
- 4.62%
- 1 год
- 11.02%
- 3 года*
- 8.92%
- 5 лет*
- 3.92%
- 10 лет*
- 5.48%
MXDPX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 5.01%
- 6 месяцев
- 5.39%
- 1 год
- 11.51%
- 3 года*
- 9.29%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 5.30%
Сравнение доходности по годам MXLZX и MXDPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXLZX Great-West Lifetime 2015 Fund | 4.44% | 9.92% | 6.22% | 10.36% | -12.33% | 8.53% | 10.83% | 15.41% | -7.03% | 11.09% |
MXDPX Great-West Moderately Conservative Profile Fund | 5.01% | 10.02% | 6.17% | 10.19% | -11.44% | 9.24% | 9.30% | 14.91% | -5.19% | 8.25% |
Correlation
The correlation between MXLZX and MXDPX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2009 г. | 0.95 |
The correlation between MXLZX and MXDPX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MXLZX vs. MXDPX — Ранг доходности на риск
MXLZX
MXDPX
Сравнение MXLZX c MXDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Lifetime 2015 Fund (MXLZX) и Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXLZX | MXDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.35 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 2.39 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.80 | 8.78 | +2.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXLZX | MXDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 1.67 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.45 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.60 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.15 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок MXLZX и MXDPX
Максимальная просадка MXLZX за все время составила -20.60%, что меньше максимальной просадки MXDPX в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXLZX и MXDPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MXLZX | MXDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.60% | -39.33% | +18.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.60% | -4.94% | +0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.49% | -7.03% | +0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.60% | -20.55% | -0.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.60% | -20.55% | -0.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -0.34% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.76% | -13.94% | +9.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 1.34% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXLZX и MXDPX
Текущая волатильность для Great-West Lifetime 2015 Fund (MXLZX) составляет 1.78%, в то время как у Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) волатильность равна 1.92%. Это указывает на то, что MXLZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MXLZX | MXDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.78% | 1.92% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.37% | 4.72% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.72% | 7.06% | -1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.43% | 9.05% | -0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.41% | 8.89% | -0.48% |
Сравнение комиссий MXLZX и MXDPX
MXLZX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии MXDPX в 0.37%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXLZX и MXDPX
Дивидендная доходность MXLZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности MXDPX в 5.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXDPX Great-West Moderately Conservative Profile Fund | 5.02% | 5.27% | 4.86% | 5.29% | 6.69% | 6.84% | 2.38% | 7.36% | 7.84% | 2.90% |
MXLZX Great-West Lifetime 2015 Fund | 3.29% | 3.43% | 4.50% | 4.14% | 7.81% | 7.85% | 2.96% | 6.00% | 5.91% | 2.12% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, MXLZX and MXDPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MXDPX has higher volatility (1.92%) compared to MXLZX (1.78%). In terms of maximum drawdown, MXLZX dropped -20.60% vs MXDPX's -39.33%.
MXLZX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MXLZX и MXDPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор