- ISIN
- US39137C5528
- Эмитент
- Great-West
- Дата выпуска
- 30 апр. 2009 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MXLZX
Great-West Lifetime 2015 Fund (MXLZX) прибавил 4.8% с начала года. Текущая цена акции MXLZX — $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MXLZX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,221.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Great-West Lifetime 2015 Fund (MXLZX) показал доход в 4.80% с начала года и 11.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MXLZX составила 5.51%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Great-West Lifetime 2015 Fund
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.91%
- С начала года
- 4.80%
- 6 месяцев
- 4.98%
- 1 год
- 11.74%
- 3 года*
- 9.04%
- 5 лет*
- 4.07%
- 10 лет*
- 5.51%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MXLZX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 мая 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.41%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.1 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +7.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -7.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении MXLZX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 8 сент. 2022 г. с доходностью +4.6%, в то время как худший день был 31 дек. 2014 г. с доходностью -5.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.38% | 1.29% | -3.40% | 3.89% | 1.55% | 0.14% | 4.80% | ||||||
| 2025 | 1.70% | 0.46% | -1.29% | -0.00% | 1.99% | 2.18% | 0.22% | 1.76% | 1.28% | 0.58% | 0.50% | 0.17% | 9.92% |
| 2024 | -0.08% | 0.79% | 2.03% | -2.52% | 1.96% | 1.15% | 1.44% | 1.87% | 1.53% | -1.26% | 1.50% | -2.21% | 6.22% |
| 2023 | 4.41% | -2.07% | 1.38% | 0.64% | -1.27% | 2.37% | 1.67% | -1.49% | -2.67% | -1.83% | 5.17% | 4.01% | 10.36% |
| 2022 | -3.85% | -0.49% | 0.49% | -3.66% | -0.66% | -5.25% | 4.53% | -2.32% | -6.18% | 0.51% | 5.01% | -0.56% | -12.33% |
| 2021 | 0.82% | 0.34% | 0.74% | 2.40% | 0.72% | 0.58% | 1.03% | 0.83% | -1.72% | 1.59% | -1.11% | 2.07% | 8.53% |
Метрики бенчмарка
Great-West Lifetime 2015 Fund has an annualized alpha of -0.85%, beta of 0.42, and R2 of 0.60 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 05, 2009.
- This fund participated in 62.90% of S&P 500 Index downside but only 42.99% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.42 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -0.85%
- Бета
- 0.42
- R²
- 0.60
- Участие в росте
- 42.99%
- Участие в снижении
- 62.90%
Комиссия
Комиссия MXLZX составляет 0.53%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MXLZX имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Great-West Lifetime 2015 Fund (MXLZX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MXLZX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.41 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 2.93 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.25 | 13.52 | -2.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Great-West Lifetime 2015 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.47 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.47 | $0.47 | $0.58 | $0.53 | $0.94 | $1.16 | $0.44 | $0.82 | $0.74 | $0.30 |
Дивидендный доход | 3.28% | 3.43% | 4.50% | 4.14% | 7.81% | 7.85% | 2.96% | 6.00% | 5.91% | 2.12% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Great-West Lifetime 2015 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.47 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.58 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.53 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.94 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $1.16 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Great-West Lifetime 2015 Fund показал максимальную просадку в 20.60%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 484 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -20.60%окт. 2022 г. | 9mo 17d | 1y 11mo | 2y 8moдек. 2021 г. - сент. 2024 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -19.21%февр. 2016 г. | 1y 5mo | 1y 11mo | 3y 4moсент. 2014 г. - янв. 2018 г. |
Обвал COVID2020 | -19.02%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 1d | 5mo 3dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -15.32%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 1y 5mo | 1y 11moмай 2011 г. - март 2013 г. |
Коррекция 2010 года2010 | -10.19%июль 2010 г. | 2mo 7d | 3mo 13d | 5mo 20dапр. 2010 г. - окт. 2010 г. |
Показатели просадок
| MXLZX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.60% | -56.78% | +36.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.60% | -9.10% | +4.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.49% | -18.90% | +12.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.60% | -25.43% | +4.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.60% | -33.92% | +13.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.76% | -10.72% | +5.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 1.97% | -0.92% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MXLZX
Добавьте Great-West Lifetime 2015 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MXLZX