PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXLZX с MXINX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MXLZX с MXINX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MXLZX (Great-West Lifetime 2015 Fund) and MXINX (Great-West International Index Fund) are both mutual funds - MXLZX is a Target Retirement Date fund managed by Great-West, while MXINX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Great-West. Over the past 10 years, MXLZX returned 5.48%/yr vs 8.49%/yr for MXINX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MXLZX charges 0.53%/yr vs 0.65%/yr for MXINX.

Доходность

Сравнение доходности MXLZX и MXINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Lifetime 2015 Fund (MXLZX) и Great-West International Index Fund (MXINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MXLZX показывает доходность 4.44%, что значительно ниже, чем у MXINX с доходностью 8.57%. За последние 10 лет акции MXLZX уступали акциям MXINX по среднегодовой доходности: 5.48% против 8.49% соответственно.

MXLZX

1 день
-0.35%
1 месяц
1.20%
С начала года
4.44%
6 месяцев
4.62%
1 год
11.02%
3 года*
8.92%
5 лет*
3.92%
10 лет*
5.48%

MXINX

1 день
-0.81%
1 месяц
2.03%
С начала года
8.57%
6 месяцев
10.67%
1 год
20.35%
3 года*
16.14%
5 лет*
7.85%
10 лет*
8.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MXLZX и MXINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXLZX
Great-West Lifetime 2015 Fund		4.44%9.92%6.22%10.36%-12.33%8.53%10.83%15.41%-7.03%11.09%
MXINX
Great-West International Index Fund		8.57%30.90%2.92%17.56%-14.75%10.32%7.97%21.26%-13.93%24.73%

Correlation

The correlation between MXLZX and MXINX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2011 г.

0.77

The correlation between MXLZX and MXINX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Lifetime 2015 Fund

Great-West International Index Fund

Часто сравнивают с MXLZX:
MXLZX с MXISXMXLZX с DRIJXMXLZX с FNSDXMXLZX с FRQHXMXLZX с FRQIXMXLZX с FRBHXMXLZX с SSFNX
Часто сравнивают с MXINX:
MXINX с ARTKXMXINX с VZICXMXINX с MXMDXMXINX с MXDPXMXINX с MXCPXMXINX с MXIVXMXINX с MXBIX

Доходность на риск

MXLZX vs. MXINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXLZX
Ранг доходности на риск MXLZX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXLZX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXLZX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXLZX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXLZX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXLZX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
MXINX
Ранг доходности на риск MXINX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXINX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXINX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXINX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXINX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXINX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXLZX c MXINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Lifetime 2015 Fund (MXLZX) и Great-West International Index Fund (MXINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXLZXMXINXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.43

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
2.05

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.26

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

1.92

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.80

7.16

+3.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXLZX vs. MXINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXLZX на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа MXINX равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXLZX и MXINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXLZXMXINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

1.43

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.48

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.50

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.32

+0.18

Просадки

Сравнение просадок MXLZX и MXINX

Максимальная просадка MXLZX за все время составила -20.60%, что меньше максимальной просадки MXINX в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXLZX и MXINX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MXLZXMXINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.60%

-34.59%

+13.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.60%

-11.43%

+6.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.49%

-13.70%

+7.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.60%

-29.75%

+9.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.60%

-34.59%

+13.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-1.27%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.76%

-8.58%

+3.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

3.01%

-1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности MXLZX и MXINX

Текущая волатильность для Great-West Lifetime 2015 Fund (MXLZX) составляет 1.78%, в то время как у Great-West International Index Fund (MXINX) волатильность равна 4.63%. Это указывает на то, что MXLZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MXLZXMXINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

4.63%

-2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.37%

12.40%

-8.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.72%

15.44%

-9.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.43%

16.80%

-8.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.41%

17.02%

-8.61%

Сравнение комиссий MXLZX и MXINX

MXLZX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии MXINX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXLZX и MXINX

Дивидендная доходность MXLZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности MXINX в 3.08%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MXINX
Great-West International Index Fund		3.08%3.34%2.20%4.38%1.80%5.73%2.45%2.64%3.55%2.63%
MXLZX
Great-West Lifetime 2015 Fund		3.29%3.43%4.50%4.14%7.81%7.85%2.96%6.00%5.91%2.12%

Часто задаваемые вопросы

MXLZX and MXINX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MXINX has higher volatility (4.63%) compared to MXLZX (1.78%). In terms of maximum drawdown, MXLZX dropped -20.60% vs MXINX's -34.59%.

MXLZX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MXLZX и MXINX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор