Сравнение MXLGX с TVRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).

MXLGX управляется Great-West. Фонд был запущен 21 мая 2003 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности MXLGX и TVRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXLGX и TVRIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
MXLGX Great-West Large Cap Growth Fund	-8.64%	13.93%	25.30%	33.43%	-34.08%	41.30%	40.72%	36.20%	-0.47%	28.82%
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund	-4.87%	13.83%	7.87%	11.00%	-17.53%	27.30%	5.08%	30.45%	-7.53%	23.45%

Доходность по периодам

С начала года, MXLGX показывает доходность -8.64%, что значительно ниже, чем у TVRIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции MXLGX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 14.58% против 8.72% соответственно.

MXLGX

1 день: 3.14%

1 месяц: -4.90%

С начала года: -8.64%

6 месяцев: -9.01%

1 год: 10.97%

3 года*: 16.96%

5 лет*: 9.76%

10 лет*: 14.58%

TVRIX

1 день: 2.44%

1 месяц: -4.44%

С начала года: -4.87%

6 месяцев: -2.48%

1 год: 11.69%

3 года*: 8.78%

5 лет*: 4.76%

10 лет*: 8.72%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Great-West Large Cap Growth Fund

Название символа

Guggenheim Directional Allocation Fund

Часто сравнивают с MXLGX:

MXLGX с ALARX MXLGX с JPM MXLGX с XLE MXLGX с FXAIX MXLGX с MXMVX MXLGX с MXIVX MXLGX с MXREX

Часто сравнивают с TVRIX:

TVRIX с FBCGX TVRIX с FNCMX TVRIX с USNQX TVRIX с MAFOX TVRIX с NGUAX TVRIX с SEQUX TVRIX с ALARX

Сравнение комиссий MXLGX и TVRIX

MXLGX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.

TVRIX

Guggenheim Directional Allocation Fund

MXLGX

Great-West Large Cap Growth Fund

Доходность на риск

MXLGX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MXLGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TVRIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXLGX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MXLGX	TVRIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.56	0.97	-0.41
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.99	1.43	-0.44
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.14	1.20	-0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.75	1.48	-0.73
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.29	6.06	-3.77
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXLGX vs. TVRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXLGX на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа TVRIX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXLGX и TVRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MXLGX	TVRIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.56	0.97	-0.41
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.45	0.33	+0.12
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.63	0.49	+0.14
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.23	0.55	-0.31

Корреляция

Корреляция между MXLGX и TVRIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXLGX и TVRIX

Дивидендная доходность MXLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.12%, что больше доходности TVRIX в 10.13%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
MXLGX Great-West Large Cap Growth Fund	14.12%	12.90%	9.72%	2.95%	9.29%	21.33%	30.57%	17.96%	25.47%	5.25%
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund	10.13%	9.64%	0.00%	2.03%	0.71%	14.34%	0.30%	16.62%	14.33%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок MXLGX и TVRIX

Максимальная просадка MXLGX за все время составила -62.98%, что больше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXLGX и TVRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	MXLGX	TVRIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-62.98%	-39.36%	-23.62%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.95%	-8.45%	-6.50%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-38.07%	-24.87%	-13.20%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-38.07%	-39.36%	+1.29%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-12.28%	-9.20%	-3.08%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-25.98%	-6.10%	-19.88%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.89%	2.06%	+2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности MXLGX и TVRIX

Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что MXLGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MXLGX	TVRIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.00%	4.44%	+1.56%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.40%	7.84%	+3.56%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	21.59%	12.61%	+8.98%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	21.88%	14.46%	+7.42%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	23.42%	17.80%	+5.62%

Сравнение MXLGX с TVRIX

Доходность

Сравнение доходности MXLGX и TVRIX

Сравнение доходности по годам MXLGX и TVRIX

Доходность по периодам

MXLGX

TVRIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MXLGX и TVRIX

Доходность на риск

MXLGX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск

MXLGX

TVRIX

Сравнение MXLGX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MXLGX vs. TVRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXLGX и TVRIX

Просадки

Сравнение просадок MXLGX и TVRIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MXLGX и TVRIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)