PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXLGX с MXREX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXLGX с MXREX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX) и Great-West Real Estate Index Fund (MXREX).

MXLGX управляется Great-West. Фонд был запущен 21 мая 2003 г.. MXREX управляется Great-West. Фонд был запущен 27 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности MXLGX и MXREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX) и Great-West Real Estate Index Fund (MXREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXLGX и MXREX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXLGX
Great-West Large Cap Growth Fund		-8.64%13.93%25.30%33.43%-34.08%41.30%40.72%36.20%-0.47%28.82%
MXREX
Great-West Real Estate Index Fund		4.34%3.16%7.47%13.31%-26.44%45.80%-12.52%22.41%-4.92%2.25%

Доходность по периодам

С начала года, MXLGX показывает доходность -8.64%, что значительно ниже, чем у MXREX с доходностью 4.34%. За последние 10 лет акции MXLGX превзошли акции MXREX по среднегодовой доходности: 14.58% против 3.08% соответственно.

MXLGX

1 день
3.14%
1 месяц
-4.90%
С начала года
-8.64%
6 месяцев
-9.01%
1 год
10.97%
3 года*
16.96%
5 лет*
9.76%
10 лет*
14.58%

MXREX

1 день
1.43%
1 месяц
-6.11%
С начала года
4.34%
6 месяцев
3.29%
1 год
6.67%
3 года*
8.48%
5 лет*
4.86%
10 лет*
3.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Large Cap Growth Fund

Great-West Real Estate Index Fund

Часто сравнивают с MXLGX:
MXLGX с ALARXMXLGX с JPMMXLGX с XLEMXLGX с FXAIXMXLGX с MXMVXMXLGX с MXIVXMXLGX с MXBIX
Часто сравнивают с MXREX:
MXREX с TRREXMXREX с MXMVXMXREX с XLEMXREX с AIGYXMXREX с PJEZXMXREX с FRINXMXREX с SOAAX

Сравнение комиссий MXLGX и MXREX

MXLGX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии MXREX в 0.70%.

MXLGX
Great-West Large Cap Growth Fund
MXREX
Great-West Real Estate Index Fund

Доходность на риск

MXLGX vs. MXREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXLGX
Ранг доходности на риск MXLGX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXLGX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXLGX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXLGX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXLGX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXLGX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
MXREX
Ранг доходности на риск MXREX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXREX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXREX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXREX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXREX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXREX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXLGX c MXREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX) и Great-West Real Estate Index Fund (MXREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXLGXMXREXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

0.39

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

0.67

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.09

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

0.45

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.29

1.96

+0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXLGX vs. MXREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXLGX на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа MXREX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXLGX и MXREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXLGXMXREXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

0.39

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.26

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.14

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.19

+0.05

Корреляция

Корреляция между MXLGX и MXREX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXLGX и MXREX

Дивидендная доходность MXLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.12%, что больше доходности MXREX в 1.98%

TTM202520242023202220212020201920182017
MXLGX
Great-West Large Cap Growth Fund		14.12%12.90%9.72%2.95%9.29%21.33%30.57%17.96%25.47%5.25%
MXREX
Great-West Real Estate Index Fund		1.98%2.07%6.74%1.85%4.69%1.93%1.60%4.51%4.10%3.36%

Просадки

Сравнение просадок MXLGX и MXREX

Максимальная просадка MXLGX за все время составила -62.98%, что больше максимальной просадки MXREX в -43.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXLGX и MXREX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXLGXMXREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.98%

-43.89%

-19.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.95%

-13.36%

-1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.07%

-33.06%

-5.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.07%

-43.89%

+5.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.28%

-6.11%

-6.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.98%

-11.77%

-14.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

3.05%

+1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности MXLGX и MXREX

Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с Great-West Real Estate Index Fund (MXREX) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что MXLGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXLGXMXREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

4.48%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.40%

9.21%

+2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.59%

17.89%

+3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.88%

19.36%

+2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.42%

21.94%

+1.48%