PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXLGX с MXREX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MXLGX с MXREX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MXLGX (Great-West Large Cap Growth Fund) and MXREX (Great-West Real Estate Index Fund) are both mutual funds - MXLGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Great-West, while MXREX is a REIT fund managed by Great-West. Over the past 10 years, MXLGX returned 16.42%/yr vs 4.35%/yr for MXREX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. MXLGX charges 1.00%/yr vs 0.70%/yr for MXREX.

Доходность

Сравнение доходности MXLGX и MXREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX) и Great-West Real Estate Index Fund (MXREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MXLGX показывает доходность 2.69%, что значительно ниже, чем у MXREX с доходностью 17.10%. За последние 10 лет акции MXLGX превзошли акции MXREX по среднегодовой доходности: 16.42% против 4.35% соответственно.

MXLGX

1 день
0.28%
1 месяц
-2.37%
С начала года
2.69%
6 месяцев
1.22%
1 год
12.21%
3 года*
18.11%
5 лет*
10.50%
10 лет*
16.42%

MXREX

1 день
0.07%
1 месяц
1.42%
С начала года
17.10%
6 месяцев
16.57%
1 год
22.74%
3 года*
13.66%
5 лет*
4.63%
10 лет*
4.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MXLGX и MXREX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXLGX
Great-West Large Cap Growth Fund		2.69%13.93%25.30%33.43%-34.08%41.30%40.72%36.20%-0.47%28.82%
MXREX
Great-West Real Estate Index Fund		17.10%3.16%7.47%13.31%-26.44%45.80%-12.52%22.41%-4.92%2.25%

Correlation

The correlation between MXLGX and MXREX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г.

0.48

Over the past year, the correlation between MXLGX and MXREX has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Large Cap Growth Fund

Great-West Real Estate Index Fund

Часто сравнивают с MXLGX:
MXLGX с ALARXMXLGX с JPMMXLGX с XLEMXLGX с FXAIXMXLGX с MXBPXMXLGX с MXXLXMXLGX с MXMVX
Часто сравнивают с MXREX:
MXREX с MXMVXMXREX с TRREXMXREX с XLEMXREX с AIGYXMXREX с PJEZXMXREX с FRINXMXREX с CREMX

Доходность на риск

MXLGX vs. MXREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXLGX
Ранг доходности на риск MXLGX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXLGX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXLGX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXLGX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXLGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXLGX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
MXREX
Ранг доходности на риск MXREX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXREX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXREX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXREX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXREX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXREX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXLGX c MXREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX) и Great-West Real Estate Index Fund (MXREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MXLGXMXREXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
1.45

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.22
1.99

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.26

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

2.62

-1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.62

8.78

-6.16

MXLGX vs. MXREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXLGX на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа MXREX равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXLGX и MXREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MXLGX и MXREX

Максимальная просадка MXLGX за все время составила -62.98%, что больше максимальной просадки MXREX в -43.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXLGX и MXREX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MXLGXMXREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.98%

-43.89%

-19.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.95%

-7.73%

-7.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.74%

-18.79%

-1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.07%

-33.06%

-5.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.07%

-43.89%

+5.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.17%

-0.00%

-3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.75%

-11.58%

-14.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.75%

2.31%

+2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности MXLGX и MXREX

Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с Great-West Real Estate Index Fund (MXREX) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что MXLGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MXLGXMXREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

5.43%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

10.25%

+1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.22%

13.92%

+1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.97%

19.37%

+2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.50%

21.97%

+1.53%

Сравнение комиссий MXLGX и MXREX

MXLGX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии MXREX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXLGX и MXREX

Дивидендная доходность MXLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.56%, что больше доходности MXREX в 1.77%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MXLGX
Great-West Large Cap Growth Fund		12.56%12.90%9.72%2.95%9.29%21.33%30.57%17.96%25.47%5.25%
MXREX
Great-West Real Estate Index Fund		1.77%2.07%6.74%1.85%4.69%1.93%1.60%4.51%4.10%3.36%

Часто задаваемые вопросы

MXLGX and MXREX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MXLGX has higher volatility (6.21%) compared to MXREX (5.43%). In terms of maximum drawdown, MXLGX dropped -62.98% vs MXREX's -43.89%.

MXREX currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MXLGX и MXREX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор