Сравнение MXLGX с MXREX
MXLGX (Great-West Large Cap Growth Fund) and MXREX (Great-West Real Estate Index Fund) are both mutual funds - MXLGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Great-West, while MXREX is a REIT fund managed by Great-West. Over the past 10 years, MXLGX returned 16.28%/yr vs 3.84%/yr for MXREX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. MXLGX charges 1.00%/yr vs 0.70%/yr for MXREX.
Доходность
Сравнение доходности MXLGX и MXREX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MXLGX показывает доходность 5.47%, что значительно ниже, чем у MXREX с доходностью 11.78%. За последние 10 лет акции MXLGX превзошли акции MXREX по среднегодовой доходности: 16.28% против 3.84% соответственно.
MXLGX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 3.97%
- С начала года
- 5.47%
- 6 месяцев
- 4.23%
- 1 год
- 17.77%
- 3 года*
- 20.01%
- 5 лет*
- 11.81%
- 10 лет*
- 16.28%
MXREX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- 11.78%
- 6 месяцев
- 10.75%
- 1 год
- 15.42%
- 3 года*
- 10.96%
- 5 лет*
- 3.95%
- 10 лет*
- 3.84%
Сравнение доходности по годам MXLGX и MXREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXLGX Great-West Large Cap Growth Fund | 5.47% | 13.93% | 25.30% | 33.43% | -34.08% | 41.30% | 40.72% | 36.20% | -0.47% | 28.82% |
MXREX Great-West Real Estate Index Fund | 11.78% | 3.16% | 7.47% | 13.31% | -26.44% | 45.80% | -12.52% | 22.41% | -4.92% | 2.25% |
Correlation
The correlation between MXLGX and MXREX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.48 |
Over the past year, the correlation between MXLGX and MXREX has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MXLGX vs. MXREX — Ранг доходности на риск
MXLGX
MXREX
Сравнение MXLGX c MXREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX) и Great-West Real Estate Index Fund (MXREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXLGX | MXREX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 2.10 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.97 | 6.95 | -2.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXLGX | MXREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.22 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.21 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.18 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.21 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок MXLGX и MXREX
Максимальная просадка MXLGX за все время составила -62.98%, что больше максимальной просадки MXREX в -43.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXLGX и MXREX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MXLGX | MXREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.98% | -43.89% | -19.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.95% | -7.73% | -7.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -18.79% | -1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.07% | -33.06% | -5.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.07% | -43.89% | +5.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -3.19% | +2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.81% | -11.63% | -14.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 2.32% | +2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXLGX и MXREX
Текущая волатильность для Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX) составляет 3.50%, в то время как у Great-West Real Estate Index Fund (MXREX) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что MXLGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MXLGX | MXREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 4.10% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.56% | 9.42% | +1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.15% | 13.37% | +0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.83% | 19.33% | +2.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.45% | 21.93% | +1.52% |
Сравнение комиссий MXLGX и MXREX
MXLGX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии MXREX в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXLGX и MXREX
Дивидендная доходность MXLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.23%, что больше доходности MXREX в 1.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXLGX Great-West Large Cap Growth Fund | 12.23% | 12.90% | 9.72% | 2.95% | 9.29% | 21.33% | 30.57% | 17.96% | 25.47% | 5.25% |
MXREX Great-West Real Estate Index Fund | 1.85% | 2.07% | 6.74% | 1.85% | 4.69% | 1.93% | 1.60% | 4.51% | 4.10% | 3.36% |
Часто задаваемые вопросы
MXLGX and MXREX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MXREX has higher volatility (4.10%) compared to MXLGX (3.50%). In terms of maximum drawdown, MXLGX dropped -62.98% vs MXREX's -43.89%.
MXLGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MXLGX и MXREX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор