Сравнение MXLGX с MXVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX) и Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX).
MXLGX управляется Great-West. Фонд был запущен 21 мая 2003 г.. MXVIX управляется Great-West. Фонд был запущен 8 сент. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности MXLGX и MXVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXLGX и MXVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXLGX Great-West Large Cap Growth Fund | -8.64% | 13.93% | 25.30% | 33.43% | -34.08% | 41.30% | 40.72% | 36.20% | -0.47% | 28.82% |
MXVIX Great-West S&P 500 Index Fund | -4.44% | 17.30% | 24.31% | 25.57% | -18.56% | 29.04% | 16.96% | 30.84% | -5.32% | 21.05% |
Доходность по периодам
С начала года, MXLGX показывает доходность -8.64%, что значительно ниже, чем у MXVIX с доходностью -4.44%. За последние 10 лет акции MXLGX превзошли акции MXVIX по среднегодовой доходности: 14.58% против 13.12% соответственно.
MXLGX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -4.90%
- С начала года
- -8.64%
- 6 месяцев
- -9.01%
- 1 год
- 10.97%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- 14.58%
MXVIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -4.44%
- 6 месяцев
- -2.36%
- 1 год
- 16.78%
- 3 года*
- 17.69%
- 5 лет*
- 11.49%
- 10 лет*
- 13.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXLGX и MXVIX
MXLGX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии MXVIX в 0.51%.
Доходность на риск
MXLGX vs. MXVIX — Ранг доходности на риск
MXLGX
MXVIX
Сравнение MXLGX c MXVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX) и Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXLGX | MXVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 0.94 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.51 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.22 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 1.25 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.29 | 5.89 | -3.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXLGX | MXVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 0.94 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.68 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.73 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.45 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между MXLGX и MXVIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXLGX и MXVIX
Дивидендная доходность MXLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.12%, что больше доходности MXVIX в 0.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXLGX Great-West Large Cap Growth Fund | 14.12% | 12.90% | 9.72% | 2.95% | 9.29% | 21.33% | 30.57% | 17.96% | 25.47% | 5.25% |
MXVIX Great-West S&P 500 Index Fund | 0.40% | 0.38% | 0.95% | 5.22% | 1.25% | 4.97% | 8.27% | 5.11% | 10.56% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок MXLGX и MXVIX
Максимальная просадка MXLGX за все время составила -62.98%, что больше максимальной просадки MXVIX в -58.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXLGX и MXVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXLGX | MXVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.98% | -58.12% | -4.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.95% | -12.13% | -2.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.07% | -24.74% | -13.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.07% | -33.82% | -4.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.28% | -6.29% | -5.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.98% | -8.74% | -17.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | 2.92% | +1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXLGX и MXVIX
Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что MXLGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXLGX | MXVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.00% | 5.33% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.40% | 9.52% | +1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.59% | 19.39% | +2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.88% | 17.21% | +4.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.42% | 18.20% | +5.22% |