Сравнение MXLGX с FCGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX).
MXLGX управляется Great-West. Фонд был запущен 21 мая 2003 г.. FCGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности MXLGX и FCGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXLGX и FCGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXLGX Great-West Large Cap Growth Fund | -8.64% | 13.93% | 25.30% | 33.43% | -34.08% | 41.30% | 40.72% | 36.20% | -0.47% | 28.82% |
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund | -2.49% | 25.52% | 38.00% | 45.97% | -32.15% | 25.13% | 70.01% | 39.75% | -4.03% | 37.69% |
Доходность по периодам
С начала года, MXLGX показывает доходность -8.64%, что значительно ниже, чем у FCGSX с доходностью -2.49%. За последние 10 лет акции MXLGX уступали акциям FCGSX по среднегодовой доходности: 14.58% против 21.96% соответственно.
MXLGX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -4.90%
- С начала года
- -8.64%
- 6 месяцев
- -9.01%
- 1 год
- 10.97%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- 14.58%
FCGSX
- 1 день
- 4.44%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- -2.49%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 38.78%
- 3 года*
- 28.90%
- 5 лет*
- 14.89%
- 10 лет*
- 21.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXLGX и FCGSX
MXLGX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FCGSX в 0.00%.
Доходность на риск
MXLGX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск
MXLGX
FCGSX
Сравнение MXLGX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXLGX | FCGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 1.66 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 2.34 | -1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.33 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 2.98 | -2.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.29 | 13.43 | -11.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXLGX | FCGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 1.66 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.63 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.95 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.88 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между MXLGX и FCGSX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXLGX и FCGSX
Дивидендная доходность MXLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.12%, что больше доходности FCGSX в 10.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXLGX Great-West Large Cap Growth Fund | 14.12% | 12.90% | 9.72% | 2.95% | 9.29% | 21.33% | 30.57% | 17.96% | 25.47% | 5.25% | 0.00% | 0.00% |
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund | 10.74% | 10.48% | 12.49% | 3.13% | 0.61% | 38.65% | 31.99% | 11.06% | 13.21% | 10.51% | 2.44% | 0.25% |
Просадки
Сравнение просадок MXLGX и FCGSX
Максимальная просадка MXLGX за все время составила -62.98%, что больше максимальной просадки FCGSX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXLGX и FCGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXLGX | FCGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.98% | -38.77% | -24.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.95% | -13.10% | -1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.07% | -38.77% | +0.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.07% | -38.77% | +0.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.28% | -6.44% | -5.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.98% | -7.05% | -18.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | 2.91% | +1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXLGX и FCGSX
Текущая волатильность для Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX) составляет 6.00%, в то время как у Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что MXLGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXLGX | FCGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.00% | 8.15% | -2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.40% | 14.39% | -2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.59% | 24.14% | -2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.88% | 23.69% | -1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.42% | 23.19% | +0.23% |