PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXISX с FSSNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXISX с FSSNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX).

MXISX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 дек. 1993 г.. FSSNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности MXISX и FSSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXISX и FSSNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXISX
Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund		3.41%5.53%7.87%14.61%-16.60%26.08%10.73%21.46%-9.22%11.80%
FSSNX
Fidelity Small Cap Index Fund		0.91%12.94%11.71%17.11%-20.28%14.70%19.99%25.70%-11.24%14.54%

Доходность по периодам

С начала года, MXISX показывает доходность 3.41%, что значительно выше, чем у FSSNX с доходностью 0.91%. За последние 10 лет акции MXISX уступали акциям FSSNX по среднегодовой доходности: 8.96% против 9.90% соответственно.

MXISX

1 день
2.85%
1 месяц
-4.71%
С начала года
3.41%
6 месяцев
4.73%
1 год
19.70%
3 года*
9.60%
5 лет*
3.72%
10 лет*
8.96%

FSSNX

1 день
3.45%
1 месяц
-5.85%
С начала года
0.91%
6 месяцев
2.89%
1 год
25.83%
3 года*
13.19%
5 лет*
3.57%
10 лет*
9.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund

Fidelity Small Cap Index Fund

Часто сравнивают с MXISX:
MXISX с MXVIXMXISX с MXMGXMXISX с SHSAXMXISX с VSMAXMXISX с VOOMXISX с VEVFXMXISX с VFIAX
Часто сравнивают с FSSNX:
FSSNX с VBFSSNX с FXAIXFSSNX с FISVXFSSNX с VSMAXFSSNX с VTWOFSSNX с FLXSXFSSNX с FECGX

Сравнение комиссий MXISX и FSSNX

MXISX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии FSSNX в 0.03%.

MXISX
Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund
FSSNX
Fidelity Small Cap Index Fund

Доходность на риск

MXISX vs. FSSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXISX
Ранг доходности на риск MXISX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXISX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXISX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXISX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXISX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXISX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
FSSNX
Ранг доходности на риск FSSNX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSSNX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSSNX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSSNX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSSNX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSSNX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXISX c FSSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXISXFSSNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.12

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.66

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

1.82

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.94

6.80

-1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXISX vs. FSSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXISX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSSNX равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXISX и FSSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXISXFSSNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.12

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.16

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.42

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.49

-0.30

Корреляция

Корреляция между MXISX и FSSNX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXISX и FSSNX

Дивидендная доходность MXISX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.20%, что больше доходности FSSNX в 1.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXISX
Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund		7.20%7.45%4.53%2.41%6.55%10.79%6.55%6.71%14.30%8.68%4.94%10.96%
FSSNX
Fidelity Small Cap Index Fund		1.07%1.08%1.04%1.43%1.26%3.92%0.94%2.96%4.94%3.37%2.27%2.66%

Просадки

Сравнение просадок MXISX и FSSNX

Максимальная просадка MXISX за все время составила -70.66%, что больше максимальной просадки FSSNX в -41.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXISX и FSSNX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXISXFSSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.66%

-41.72%

-28.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-13.89%

-0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.07%

-31.87%

+3.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.78%

-41.72%

-3.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.79%

-7.94%

+2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.97%

-8.37%

-13.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

3.71%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности MXISX и FSSNX

Текущая волатильность для Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX) составляет 6.28%, в то время как у Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) волатильность равна 7.52%. Это указывает на то, что MXISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXISXFSSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

7.52%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.02%

14.52%

-1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.24%

23.30%

+0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.86%

22.61%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.84%

23.41%

+0.43%