Сравнение MXI с SETM
MXI (iShares Global Materials ETF) and SETM (Sprott Critical Materials ETF) are both Materials funds - MXI tracks the S&P Global Materials Index while SETM tracks the Nasdaq Sprott Critical Materials Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, MXI returned 12.81%/yr vs 24.13%/yr for SETM. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MXI charges 0.46%/yr vs 0.65%/yr for SETM.
Доходность
Сравнение доходности MXI и SETM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MXI показывает доходность 10.49%, что значительно выше, чем у SETM с доходностью 8.50%.
MXI
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- 10.49%
- 6 месяцев
- 8.96%
- 1 год
- 27.11%
- 3 года*
- 12.81%
- 5 лет*
- 6.31%
- 10 лет*
- 11.27%
SETM
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- -10.33%
- С начала года
- 8.50%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 88.59%
- 3 года*
- 24.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MXI и SETM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MXI iShares Global Materials ETF | 10.49% | 27.43% | -8.25% | 1.94% |
SETM Sprott Critical Materials ETF | 8.50% | 95.27% | -13.24% | -13.11% |
Correlation
The correlation between MXI and SETM is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г. | 0.74 |
The correlation between MXI and SETM has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов MXI и SETM
Секторы
MXI
SETM
Сырьевые материалы
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
Промышленность
Коммуникационные услуги
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
MXI
SETM
Потребительский циклический сектор
MXI
SETM
-
Потребительский защитный сектор
MXI
SETM
Промышленность
MXI
SETM
Коммуникационные услуги
MXI
-
SETM
-
Энергетика
MXI
-
SETM
Финансовые услуги
MXI
-
SETM
-
Здравоохранение
MXI
-
SETM
-
Недвижимость
MXI
-
SETM
-
Технологии
MXI
-
SETM
Коммунальные услуги
MXI
-
SETM
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MXI vs. SETM — Ранг доходности на риск
MXI
SETM
Сравнение MXI c SETM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Materials ETF (MXI) и Sprott Critical Materials ETF (SETM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MXI | SETM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.30 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 3.45 | -1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.44 | 9.73 | -3.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MXI и SETM
Максимальная просадка MXI за все время составила -68.44%, что больше максимальной просадки SETM в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXI и SETM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MXI | SETM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.44% | -42.81% | -25.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.18% | -25.85% | +9.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.25% | -42.81% | +20.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.37% | -20.94% | +12.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.03% | -15.04% | -2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 9.14% | -4.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXI и SETM
Текущая волатильность для iShares Global Materials ETF (MXI) составляет 8.13%, в то время как у Sprott Critical Materials ETF (SETM) волатильность равна 17.26%. Это указывает на то, что MXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SETM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MXI | SETM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.13% | 17.26% | -9.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.97% | 37.56% | -19.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.67% | 46.76% | -26.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.87% | 37.23% | -17.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.42% | 37.23% | -16.81% |
Сравнение комиссий MXI и SETM
MXI берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии SETM в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXI и SETM
Дивидендная доходность MXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности SETM в 1.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXI iShares Global Materials ETF | 1.73% | 2.22% | 3.24% | 2.92% | 4.84% | 3.51% | 1.21% | 3.64% | 2.77% | 1.76% | 1.31% | 3.64% |
SETM Sprott Critical Materials ETF | 1.44% | 1.56% | 2.07% | 2.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MXI and SETM have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SETM has higher volatility (17.26%) compared to MXI (8.13%). In terms of maximum drawdown, MXI dropped -68.44% vs SETM's -42.81%.
On 3-year performance, SETM leads with 24.13% vs 12.81% for MXI. On fees, MXI is cheaper at 0.46% per year. On volatility, MXI has been the lower-risk option at 8.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SETM has performed better with a 24.13% return vs 12.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MXI is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.65% for SETM.
MXI has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 1.44% for SETM.
MXI tracks S&P Global Materials Index, while SETM tracks Nasdaq Sprott Critical Materials Index. They also come from different issuers: iShares and Sprott. Their fees differ too: 0.46% for MXI and 0.65% for SETM.
SETM currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MXI и SETM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор