PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXI с IVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MXI с IVV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MXI (iShares Global Materials ETF) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - MXI is a Materials fund tracking the S&P Global Materials Index, while IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MXI returned 11.36%/yr vs 15.53%/yr for IVV. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MXI charges 0.46%/yr vs 0.03%/yr for IVV.

Доходность

Сравнение доходности MXI и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Materials ETF (MXI) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MXI показывает доходность 16.99%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью 11.38%. За последние 10 лет акции MXI уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 11.36% против 15.53% соответственно.

MXI

1 день
-0.06%
1 месяц
3.54%
С начала года
16.99%
6 месяцев
20.75%
1 год
34.23%
3 года*
15.19%
5 лет*
6.63%
10 лет*
11.36%

IVV

1 день
0.47%
1 месяц
4.66%
С начала года
11.38%
6 месяцев
11.30%
1 год
28.64%
3 года*
22.69%
5 лет*
13.99%
10 лет*
15.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MXI и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXI
iShares Global Materials ETF		16.99%27.43%-8.25%14.37%-9.09%15.06%22.31%22.19%-16.06%30.33%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		11.38%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Correlation

The correlation between MXI and IVV is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2006 г.

0.76

The correlation between MXI and IVV shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MXI и IVV

Секторы
MXI
IVV

Сырьевые материалы

95.2%
1.8%

Потребительский циклический сектор

4.4%
10.1%

Потребительский защитный сектор

0.6%
4.9%

Промышленность

0.4%
8.3%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

11.8%

Здравоохранение

-

8.5%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.6%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Сырьевые материалы

MXI
95.2%
IVV
1.8%

Потребительский циклический сектор

MXI
4.4%
IVV
10.1%

Потребительский защитный сектор

MXI
0.6%
IVV
4.9%

Промышленность

MXI
0.4%
IVV
8.3%

Коммуникационные услуги

MXI

-

IVV
11.2%

Энергетика

MXI

-

IVV
3.5%

Финансовые услуги

MXI

-

IVV
11.8%

Здравоохранение

MXI

-

IVV
8.5%

Недвижимость

MXI

-

IVV
1.9%

Технологии

MXI

-

IVV
35.6%

Коммунальные услуги

MXI

-

IVV
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Materials ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с MXI:
MXI с XLBMXI с GNRMXI с VAWMXI с IYMMXI с SPYMXI с SPHQMXI с XME
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с IOOIVV с CSPX.L

Доходность на риск

MXI vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXI
Ранг доходности на риск MXI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXI: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXI: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXI: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXI c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Materials ETF (MXI) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXIIVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.44

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
3.31

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.44

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

3.24

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.56

15.05

-6.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXI vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXI на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVV равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXI и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXIIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.44

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.83

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.86

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.45

-0.19

Просадки

Сравнение просадок MXI и IVV

Максимальная просадка MXI за все время составила -68.44%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXI и IVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MXIIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.44%

-55.25%

-13.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.18%

-8.89%

-7.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.25%

-18.75%

-3.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.76%

-24.53%

-4.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.52%

-33.90%

-5.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.98%

-0.29%

-2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.07%

-10.78%

-7.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

1.91%

+2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности MXI и IVV

iShares Global Materials ETF (MXI) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что MXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MXIIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

2.83%

+4.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.51%

8.90%

+7.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.44%

11.80%

+7.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.66%

16.88%

+2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.42%

18.05%

+2.37%

Сравнение комиссий MXI и IVV

MXI берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXI и IVV

Дивидендная доходность MXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности IVV в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.06%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%
MXI
iShares Global Materials ETF		1.90%2.22%3.24%2.92%4.84%3.51%1.21%3.64%2.77%1.76%1.31%3.64%

Часто задаваемые вопросы

MXI and IVV have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MXI has higher volatility (7.15%) compared to IVV (2.83%). In terms of maximum drawdown, MXI dropped -68.44% vs IVV's -55.25%.

On 10-year performance, IVV leads with 15.53% vs 11.36% for MXI. On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IVV has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IVV has performed better with a 15.53% return vs 11.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.46% for MXI.

MXI has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 1.06% for IVV.

MXI is categorized as Materials, while IVV is S&P 500. MXI tracks S&P Global Materials Index, while IVV tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.46% for MXI and 0.03% for IVV.

IVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MXI и IVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор