PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXI с IUMS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXI с IUMS.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Materials ETF (MXI) и iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUMS.L).

MXI и IUMS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Materials Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. IUMS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Materials Index NTR. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MXI и IUMS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Materials ETF (MXI) и iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUMS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXI и IUMS.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXI
iShares Global Materials ETF		11.75%27.43%-8.25%14.37%-9.09%15.06%22.31%22.19%-16.06%21.04%
IUMS.L
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc)		10.41%10.90%-0.92%12.41%-11.90%26.93%20.54%22.92%-15.68%19.22%

Доходность по периодам

С начала года, MXI показывает доходность 11.75%, что значительно выше, чем у IUMS.L с доходностью 10.41%.

MXI

1 день
1.67%
1 месяц
-6.80%
С начала года
11.75%
6 месяцев
17.94%
1 год
34.96%
3 года*
12.00%
5 лет*
7.74%
10 лет*
11.59%

IUMS.L

1 день
2.14%
1 месяц
-4.55%
С начала года
10.41%
6 месяцев
13.13%
1 год
18.89%
3 года*
9.67%
5 лет*
6.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Materials ETF

iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с MXI:
MXI с IYMMXI с GNRMXI с XLBMXI с VAWMXI с SPYMXI с SPHQMXI с XME
Часто сравнивают с IUMS.L:
IUMS.L с DRIVIUMS.L с IEMA.LIUMS.L с DBJPIUMS.L с SPED.LIUMS.L с GLDIUMS.L с CSPX.LIUMS.L с IUVF.L

Сравнение комиссий MXI и IUMS.L

MXI берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии IUMS.L в 0.15%.

MXI
iShares Global Materials ETF
IUMS.L
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

MXI vs. IUMS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXI
Ранг доходности на риск MXI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXI: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXI: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
IUMS.L
Ранг доходности на риск IUMS.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUMS.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUMS.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUMS.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUMS.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUMS.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXI c IUMS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Materials ETF (MXI) и iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUMS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXIIUMS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

1.02

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

1.46

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.19

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

1.59

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.33

4.93

+4.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXI vs. IUMS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXI на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа IUMS.L равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXI и IUMS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXIIUMS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.02

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.36

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.47

-0.22

Корреляция

Корреляция между MXI и IUMS.L составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXI и IUMS.L

Дивидендная доходность MXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, тогда как IUMS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXI
iShares Global Materials ETF		1.99%2.22%3.24%2.92%4.84%3.51%1.21%3.64%2.77%1.76%1.31%3.64%
IUMS.L
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MXI и IUMS.L

Максимальная просадка MXI за все время составила -68.44%, что больше максимальной просадки IUMS.L в -35.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXI и IUMS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

MXIIUMS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.44%

-35.81%

-32.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.18%

-13.50%

-2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.76%

-25.24%

-3.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.33%

-5.24%

-2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.19%

-7.12%

-11.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

3.72%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности MXI и IUMS.L

iShares Global Materials ETF (MXI) имеет более высокую волатильность в 8.48% по сравнению с iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUMS.L) с волатильностью 7.07%. Это указывает на то, что MXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUMS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXIIUMS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.48%

7.07%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.20%

12.41%

+2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.37%

18.49%

+2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.44%

18.84%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.37%

20.10%

+0.27%