Сравнение MXFS.L с SPXP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc (MXFS.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L).
MXFS.L и SPXP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MXFS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Total Return (Net) Index. Фонд был запущен 26 апр. 2010 г.. SPXP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 20 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MXFS.L и SPXP.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXFS.L и SPXP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXFS.L Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc | 5.04% | 33.98% | 7.21% | 7.99% | -19.20% | -3.47% | 18.07% | 19.21% | -15.38% | 35.57% |
SPXP.L Invesco S&P 500 UCITS ETF | -4.15% | 17.79% | 25.46% | 26.40% | -18.54% | 30.07% | 17.39% | 31.85% | -5.42% | 21.32% |
Разные валюты инструментов
MXFS.L торгуется в USD, в то время как SPXP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPXP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MXFS.L показывает доходность 5.04%, что значительно выше, чем у SPXP.L с доходностью -6.11%. За последние 10 лет акции MXFS.L уступали акциям SPXP.L по среднегодовой доходности: 8.03% против 14.07% соответственно.
MXFS.L
- 1 день
- 4.36%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- 5.04%
- 6 месяцев
- 9.21%
- 1 год
- 34.91%
- 3 года*
- 16.54%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- 8.03%
SPXP.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- -6.11%
- 6 месяцев
- -3.00%
- 1 год
- 15.94%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 14.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXFS.L и SPXP.L
MXFS.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SPXP.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MXFS.L vs. SPXP.L — Ранг доходности на риск
MXFS.L
SPXP.L
Сравнение MXFS.L c SPXP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc (MXFS.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXFS.L | SPXP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 1.01 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 1.48 | +0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.21 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 1.75 | +1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.15 | 7.07 | +3.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXFS.L | SPXP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 1.01 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.74 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.93 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.87 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между MXFS.L и SPXP.L составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXFS.L и SPXP.L
Ни MXFS.L, ни SPXP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок MXFS.L и SPXP.L
Максимальная просадка MXFS.L за все время составила -39.81%, что больше максимальной просадки SPXP.L в -33.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXFS.L и SPXP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXFS.L | SPXP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.81% | -25.46% | -14.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -10.33% | -2.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.38% | -20.77% | -16.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.78% | -25.46% | -14.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.61% | -4.71% | -3.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.47% | -3.54% | -11.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 2.05% | +1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXFS.L и SPXP.L
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc (MXFS.L) имеет более высокую волатильность в 8.64% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что MXFS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXFS.L | SPXP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.64% | 3.89% | +4.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.16% | 8.37% | +5.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.28% | 15.81% | +3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.06% | 15.59% | +3.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.42% | 16.84% | +3.58% |