PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MXFS.L с SPXP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MXFS.L и SPXP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc (MXFS.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXFS.L и SPXP.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXFS.L
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc
5.04%33.98%7.21%7.99%-19.20%-3.47%18.07%19.21%-15.38%35.57%
SPXP.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF
-4.15%17.79%25.46%26.40%-18.54%30.07%17.39%31.85%-5.42%21.32%
Разные валюты инструментов

MXFS.L торгуется в USD, в то время как SPXP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPXP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MXFS.L показывает доходность 5.04%, что значительно выше, чем у SPXP.L с доходностью -6.11%. За последние 10 лет акции MXFS.L уступали акциям SPXP.L по среднегодовой доходности: 8.03% против 14.07% соответственно.


MXFS.L

1 день
4.36%
1 месяц
-5.43%
С начала года
5.04%
6 месяцев
9.21%
1 год
34.91%
3 года*
16.54%
5 лет*
4.10%
10 лет*
8.03%

SPXP.L

1 день
0.00%
1 месяц
-5.91%
С начала года
-6.11%
6 месяцев
-3.00%
1 год
15.94%
3 года*
18.14%
5 лет*
11.52%
10 лет*
14.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Сравнение комиссий MXFS.L и SPXP.L

MXFS.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SPXP.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

MXFS.L vs. SPXP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MXFS.L
Ранг доходности на риск MXFS.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXFS.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXFS.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXFS.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXFS.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXFS.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина

SPXP.L
Ранг доходности на риск SPXP.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXP.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXP.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXP.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXP.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXP.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXFS.L c SPXP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc (MXFS.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MXFS.LSPXP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

1.01

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

1.48

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.21

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

1.75

+1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.15

7.07

+3.08

MXFS.L vs. SPXP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXFS.L на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа SPXP.L равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXFS.L и SPXP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MXFS.LSPXP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.01

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.74

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.93

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.87

-0.61

Корреляция

Корреляция между MXFS.L и SPXP.L составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MXFS.L и SPXP.L

Ни MXFS.L, ни SPXP.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MXFS.L и SPXP.L

Максимальная просадка MXFS.L за все время составила -39.81%, что больше максимальной просадки SPXP.L в -33.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXFS.L и SPXP.L.


Загрузка...

Показатели просадок


MXFS.LSPXP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.81%

-25.46%

-14.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-10.33%

-2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.38%

-20.77%

-16.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.78%

-25.46%

-14.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.61%

-4.71%

-3.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.47%

-3.54%

-11.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

2.05%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности MXFS.L и SPXP.L

Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc (MXFS.L) имеет более высокую волатильность в 8.64% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что MXFS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MXFS.LSPXP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.64%

3.89%

+4.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.16%

8.37%

+5.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.28%

15.81%

+3.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.06%

15.59%

+3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.42%

16.84%

+3.58%