PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MXFS.L с IGDA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MXFS.L и IGDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc (MXFS.L) и Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXFS.L и IGDA.L


2026 (YTD)2025202420232022
MXFS.L
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc
5.04%33.98%7.21%7.99%-16.07%
IGDA.L
Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc
-3.18%18.74%17.94%29.72%-14.30%

Доходность по периодам

С начала года, MXFS.L показывает доходность 5.04%, что значительно выше, чем у IGDA.L с доходностью -3.18%.


MXFS.L

1 день
4.36%
1 месяц
-5.43%
С начала года
5.04%
6 месяцев
9.21%
1 год
34.91%
3 года*
16.54%
5 лет*
4.10%
10 лет*
8.03%

IGDA.L

1 день
2.88%
1 месяц
-4.81%
С начала года
-3.18%
6 месяцев
1.04%
1 год
22.45%
3 года*
16.86%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc

Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc

Сравнение комиссий MXFS.L и IGDA.L

MXFS.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IGDA.L в 0.40%.


Доходность на риск

MXFS.L vs. IGDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MXFS.L
Ранг доходности на риск MXFS.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXFS.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXFS.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXFS.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXFS.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXFS.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина

IGDA.L
Ранг доходности на риск IGDA.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGDA.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGDA.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGDA.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGDA.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGDA.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXFS.L c IGDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc (MXFS.L) и Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MXFS.LIGDA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

1.31

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

1.87

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.26

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

2.29

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.15

9.52

+0.63

MXFS.L vs. IGDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXFS.L на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа IGDA.L равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXFS.L и IGDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MXFS.LIGDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.31

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.61

-0.35

Корреляция

Корреляция между MXFS.L и IGDA.L составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MXFS.L и IGDA.L

Ни MXFS.L, ни IGDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MXFS.L и IGDA.L

Максимальная просадка MXFS.L за все время составила -39.81%, что больше максимальной просадки IGDA.L в -24.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXFS.L и IGDA.L.


Загрузка...

Показатели просадок


MXFS.LIGDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.81%

-24.18%

-15.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-11.73%

-1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.61%

-6.36%

-2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.47%

-5.37%

-10.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

2.33%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности MXFS.L и IGDA.L

Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc (MXFS.L) имеет более высокую волатильность в 8.64% по сравнению с Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что MXFS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MXFS.LIGDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.64%

5.72%

+2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.16%

10.08%

+4.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.28%

17.17%

+2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.06%

18.69%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.42%

18.69%

+1.73%