PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MXFS.L с SGLP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MXFS.L и SGLP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc (MXFS.L) и Invesco Physical Gold A (SGLP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXFS.L и SGLP.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXFS.L
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc
5.04%33.98%7.21%7.99%-19.20%-3.47%18.07%19.21%-15.38%35.57%
SGLP.L
Invesco Physical Gold A
10.78%65.19%26.00%12.92%-0.12%-3.76%23.67%19.25%-1.60%11.32%
Разные валюты инструментов

MXFS.L торгуется в USD, в то время как SGLP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MXFS.L показывает доходность 5.04%, что значительно ниже, чем у SGLP.L с доходностью 10.78%. За последние 10 лет акции MXFS.L уступали акциям SGLP.L по среднегодовой доходности: 8.03% против 14.44% соответственно.


MXFS.L

1 день
4.36%
1 месяц
-5.43%
С начала года
5.04%
6 месяцев
9.21%
1 год
34.91%
3 года*
16.54%
5 лет*
4.10%
10 лет*
8.03%

SGLP.L

1 день
3.23%
1 месяц
-10.12%
С начала года
10.78%
6 месяцев
23.48%
1 год
52.52%
3 года*
34.10%
5 лет*
22.38%
10 лет*
14.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc

Invesco Physical Gold A

Сравнение комиссий MXFS.L и SGLP.L

MXFS.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SGLP.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

MXFS.L vs. SGLP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MXFS.L
Ранг доходности на риск MXFS.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXFS.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXFS.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXFS.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXFS.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXFS.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина

SGLP.L
Ранг доходности на риск SGLP.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLP.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLP.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLP.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLP.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLP.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXFS.L c SGLP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc (MXFS.L) и Invesco Physical Gold A (SGLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MXFS.LSGLP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

2.00

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

2.48

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.35

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

2.94

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.15

11.50

-1.35

MXFS.L vs. SGLP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXFS.L на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGLP.L равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXFS.L и SGLP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MXFS.LSGLP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.00

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

1.30

-1.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.92

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.49

-0.23

Корреляция

Корреляция между MXFS.L и SGLP.L составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MXFS.L и SGLP.L

Ни MXFS.L, ни SGLP.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MXFS.L и SGLP.L

Максимальная просадка MXFS.L за все время составила -39.81%, примерно равная максимальной просадке SGLP.L в -41.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXFS.L и SGLP.L.


Загрузка...

Показатели просадок


MXFS.LSGLP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.81%

-38.83%

-0.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-17.89%

+5.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.38%

-17.89%

-19.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.78%

-22.34%

-17.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.61%

-9.45%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.47%

-13.37%

-2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

4.24%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности MXFS.L и SGLP.L

Текущая волатильность для Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc (MXFS.L) составляет 8.64%, в то время как у Invesco Physical Gold A (SGLP.L) волатильность равна 10.99%. Это указывает на то, что MXFS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MXFS.LSGLP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.64%

10.99%

-2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.16%

21.70%

-7.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.28%

26.08%

-6.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.06%

17.20%

+1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.42%

15.67%

+4.75%