PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MXFS.L с FEM.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MXFS.L и FEM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc (MXFS.L) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXFS.L и FEM.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXFS.L
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc
5.04%33.98%7.21%7.99%-19.20%-3.47%18.07%19.21%-15.38%35.57%
FEM.L
First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc
10.19%27.40%3.37%9.71%-14.08%7.73%-1.00%19.72%-16.32%39.74%
Разные валюты инструментов

MXFS.L торгуется в USD, в то время как FEM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FEM.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MXFS.L показывает доходность 5.04%, что значительно ниже, чем у FEM.L с доходностью 10.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MXFS.L имеют среднегодовую доходность 8.03%, а акции FEM.L немного впереди с 8.29%.


MXFS.L

1 день
4.36%
1 месяц
-5.43%
С начала года
5.04%
6 месяцев
9.21%
1 год
34.91%
3 года*
16.54%
5 лет*
4.10%
10 лет*
8.03%

FEM.L

1 день
2.72%
1 месяц
-3.38%
С начала года
10.19%
6 месяцев
12.66%
1 год
34.75%
3 года*
16.96%
5 лет*
6.80%
10 лет*
8.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc

First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc

Сравнение комиссий MXFS.L и FEM.L

MXFS.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FEM.L в 0.80%.


Доходность на риск

MXFS.L vs. FEM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MXFS.L
Ранг доходности на риск MXFS.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXFS.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXFS.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXFS.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXFS.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXFS.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина

FEM.L
Ранг доходности на риск FEM.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEM.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEM.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEM.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEM.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEM.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXFS.L c FEM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc (MXFS.L) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MXFS.LFEM.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

1.84

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

2.25

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

2.94

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.15

12.45

-2.30

MXFS.L vs. FEM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXFS.L на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEM.L равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXFS.L и FEM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MXFS.LFEM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.84

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.37

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.41

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.25

+0.01

Корреляция

Корреляция между MXFS.L и FEM.L составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MXFS.L и FEM.L

Ни MXFS.L, ни FEM.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MXFS.L и FEM.L

Максимальная просадка MXFS.L за все время составила -39.81%, что меньше максимальной просадки FEM.L в -45.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXFS.L и FEM.L.


Загрузка...

Показатели просадок


MXFS.LFEM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.81%

-35.42%

-4.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-11.09%

-1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.38%

-17.83%

-19.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.78%

-35.42%

-4.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.61%

-2.65%

-5.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.47%

-9.09%

-6.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

2.50%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности MXFS.L и FEM.L

Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc (MXFS.L) имеет более высокую волатильность в 8.64% по сравнению с First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что MXFS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MXFS.LFEM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.64%

6.11%

+2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.16%

13.45%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.28%

18.82%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.06%

18.19%

+0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.42%

20.12%

+0.30%