PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MXFS.L с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MXFS.L и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc (MXFS.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXFS.L и GLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXFS.L
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc
0.65%33.98%7.21%7.99%-19.20%-3.47%18.07%19.21%-15.38%35.57%
GLD
SPDR Gold Shares
8.57%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Доходность по периодам

С начала года, MXFS.L показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 8.57%. За последние 10 лет акции MXFS.L уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 7.57% против 13.92% соответственно.


MXFS.L

1 день
0.37%
1 месяц
-11.56%
С начала года
0.65%
6 месяцев
5.48%
1 год
30.59%
3 года*
14.89%
5 лет*
3.22%
10 лет*
7.57%

GLD

1 день
3.79%
1 месяц
-11.05%
С начала года
8.57%
6 месяцев
21.05%
1 год
49.33%
3 года*
32.92%
5 лет*
21.58%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с MXFS.L:
MXFS.L с EIMI.L

Сравнение комиссий MXFS.L и GLD

MXFS.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.


Доходность на риск

MXFS.L vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MXFS.L
Ранг доходности на риск MXFS.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXFS.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXFS.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXFS.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXFS.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXFS.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXFS.L c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc (MXFS.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MXFS.LGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.79

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

2.21

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

2.68

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.28

9.90

-1.62

MXFS.L vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXFS.L на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLD равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXFS.L и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MXFS.LGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.79

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

1.22

-1.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.88

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.62

-0.38

Корреляция

Корреляция между MXFS.L и GLD составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MXFS.L и GLD

Ни MXFS.L, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MXFS.L и GLD

Максимальная просадка MXFS.L за все время составила -39.81%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXFS.L и GLD.


Загрузка...

Показатели просадок


MXFS.LGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.81%

-45.56%

+5.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-19.21%

+6.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.38%

-21.03%

-16.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.78%

-22.00%

-17.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.43%

-13.23%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.48%

-16.17%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

5.20%

-1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности MXFS.L и GLD

Текущая волатильность для Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc (MXFS.L) составляет 8.93%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 11.06%. Это указывает на то, что MXFS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MXFS.LGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.93%

11.06%

-2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.52%

24.30%

-10.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.83%

27.80%

-8.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.97%

17.74%

+1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.37%

15.87%

+4.50%