PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MXFS.L с FWRG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MXFS.L и FWRG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc (MXFS.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXFS.L и FWRG.L


2026 (YTD)202520242023
MXFS.L
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc
0.65%33.98%7.21%4.57%
FWRG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc
-0.40%13.84%20.11%8.08%

Доходность по периодам

С начала года, MXFS.L показывает доходность 0.65%, что значительно выше, чем у FWRG.L с доходностью -0.40%.


MXFS.L

1 день
0.37%
1 месяц
-11.56%
С начала года
0.65%
6 месяцев
5.48%
1 год
30.59%
3 года*
14.89%
5 лет*
3.22%
10 лет*
7.57%

FWRG.L

1 день
2.14%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
3.32%
1 год
18.40%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc

Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc

Сравнение комиссий MXFS.L и FWRG.L

MXFS.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии FWRG.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

MXFS.L vs. FWRG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MXFS.L
Ранг доходности на риск MXFS.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXFS.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXFS.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXFS.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXFS.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXFS.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина

FWRG.L
Ранг доходности на риск FWRG.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWRG.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWRG.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWRG.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWRG.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWRG.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXFS.L c FWRG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc (MXFS.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MXFS.LFWRG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.32

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.84

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.27

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

2.59

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.28

9.85

-1.57

MXFS.L vs. FWRG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXFS.L на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FWRG.L равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXFS.L и FWRG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MXFS.LFWRG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.32

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

1.20

-0.95

Корреляция

Корреляция между MXFS.L и FWRG.L составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MXFS.L и FWRG.L

Ни MXFS.L, ни FWRG.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MXFS.L и FWRG.L

Максимальная просадка MXFS.L за все время составила -39.81%, что больше максимальной просадки FWRG.L в -18.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXFS.L и FWRG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


MXFS.LFWRG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.81%

-18.88%

-20.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-10.04%

-2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.43%

-4.18%

-8.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.48%

-2.37%

-13.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

1.87%

+1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности MXFS.L и FWRG.L

Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc (MXFS.L) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что MXFS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FWRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MXFS.LFWRG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.93%

4.54%

+4.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.52%

8.25%

+5.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.83%

13.92%

+4.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.97%

12.48%

+6.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.37%

12.48%

+7.89%