PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXEQX с YAFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXEQX с YAFFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Large Cap Value Fund (MXEQX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX).

MXEQX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 нояб. 1994 г.. YAFFX управляется AMG. Фонд был запущен 1 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности MXEQX и YAFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Large Cap Value Fund (MXEQX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXEQX и YAFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXEQX
Great-West Large Cap Value Fund		0.79%16.92%15.35%12.28%-5.50%26.96%2.91%159.33%-9.91%15.41%
YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund		10.26%3.89%9.30%16.53%-8.20%16.48%17.22%19.21%2.99%20.07%

Доходность по периодам

С начала года, MXEQX показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у YAFFX с доходностью 10.26%. За последние 10 лет акции MXEQX превзошли акции YAFFX по среднегодовой доходности: 18.85% против 11.08% соответственно.

MXEQX

1 день
1.94%
1 месяц
-4.67%
С начала года
0.79%
6 месяцев
5.45%
1 год
14.47%
3 года*
14.94%
5 лет*
10.12%
10 лет*
18.85%

YAFFX

1 день
1.53%
1 месяц
-7.23%
С начала года
10.26%
6 месяцев
0.19%
1 год
12.84%
3 года*
12.23%
5 лет*
7.51%
10 лет*
11.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Large Cap Value Fund

AMG Yacktman Focused Fund

Часто сравнивают с MXEQX:
MXEQX с FXAIXMXEQX с TOWFXMXEQX с MXMDXMXEQX с ACTIXMXEQX с MXINXMXEQX с ACIIXMXEQX с AVERX
Часто сравнивают с YAFFX:
YAFFX с IVEYAFFX с AKREXYAFFX с BACAXYAFFX с CZAYAFFX с DSEEXYAFFX с VIGYAFFX с VTV

Сравнение комиссий MXEQX и YAFFX

MXEQX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии YAFFX в 1.25%.

YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund
MXEQX
Great-West Large Cap Value Fund

Доходность на риск

MXEQX vs. YAFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXEQX
Ранг доходности на риск MXEQX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXEQX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXEQX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXEQX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXEQX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXEQX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
YAFFX
Ранг доходности на риск YAFFX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YAFFX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YAFFX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YAFFX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YAFFX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YAFFX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXEQX c YAFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Large Cap Value Fund (MXEQX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXEQXYAFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.58

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

0.76

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.18

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

0.65

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.45

2.29

+3.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXEQX vs. YAFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXEQX на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа YAFFX равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXEQX и YAFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXEQXYAFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.58

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.42

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.68

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.59

-0.30

Корреляция

Корреляция между MXEQX и YAFFX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXEQX и YAFFX

Дивидендная доходность MXEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, тогда как YAFFX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXEQX
Great-West Large Cap Value Fund		1.79%1.80%3.99%2.17%0.93%2.87%1.72%2.89%6.51%4.13%0.00%0.00%
YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund		0.00%0.00%18.44%4.42%7.60%4.70%11.87%15.84%22.15%11.82%11.81%24.36%

Просадки

Сравнение просадок MXEQX и YAFFX

Максимальная просадка MXEQX за все время составила -66.85%, что больше максимальной просадки YAFFX в -43.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXEQX и YAFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXEQXYAFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.85%

-43.80%

-23.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.15%

-17.08%

+4.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.81%

-21.31%

+4.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.73%

-30.62%

-7.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.23%

-7.31%

+2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.36%

-6.24%

-7.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

4.85%

-1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности MXEQX и YAFFX

Текущая волатильность для Great-West Large Cap Value Fund (MXEQX) составляет 4.20%, в то время как у AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) волатильность равна 8.00%. Это указывает на то, что MXEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YAFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXEQXYAFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

8.00%

-3.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.13%

21.56%

-13.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.75%

22.92%

-6.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.00%

17.86%

-2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.73%

16.40%

+21.33%