PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXEQX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXEQX с VALAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Large Cap Value Fund (MXEQX) и Al Frank Fund (VALAX).

MXEQX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 нояб. 1994 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности MXEQX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Large Cap Value Fund (MXEQX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXEQX и VALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXEQX
Great-West Large Cap Value Fund		0.79%16.92%15.35%12.28%-5.50%26.96%2.91%159.33%-9.91%15.41%
VALAX
Al Frank Fund		4.45%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%18.09%

Доходность по периодам

С начала года, MXEQX показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 4.45%. За последние 10 лет акции MXEQX превзошли акции VALAX по среднегодовой доходности: 18.85% против 12.70% соответственно.

MXEQX

1 день
1.94%
1 месяц
-4.67%
С начала года
0.79%
6 месяцев
5.45%
1 год
14.47%
3 года*
14.94%
5 лет*
10.12%
10 лет*
18.85%

VALAX

1 день
2.86%
1 месяц
-3.93%
С начала года
4.45%
6 месяцев
10.22%
1 год
32.84%
3 года*
18.20%
5 лет*
9.28%
10 лет*
12.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Large Cap Value Fund

Al Frank Fund

Часто сравнивают с MXEQX:
MXEQX с FXAIXMXEQX с TOWFXMXEQX с MXMDXMXEQX с MXINXMXEQX с ACTIXMXEQX с ACIIXMXEQX с MXCPX
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с LOMAXVALAX с HLIEXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX

Сравнение комиссий MXEQX и VALAX

MXEQX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.

VALAX
Al Frank Fund
MXEQX
Great-West Large Cap Value Fund

Доходность на риск

MXEQX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXEQX
Ранг доходности на риск MXEQX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXEQX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXEQX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXEQX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXEQX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXEQX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXEQX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Large Cap Value Fund (MXEQX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXEQXVALAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.76

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

2.40

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.37

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

2.60

-1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.45

10.90

-5.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXEQX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXEQX на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа VALAX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXEQX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXEQXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.76

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.53

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.66

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.40

-0.11

Корреляция

Корреляция между MXEQX и VALAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXEQX и VALAX

Дивидендная доходность MXEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности VALAX в 8.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXEQX
Great-West Large Cap Value Fund		1.79%1.80%3.99%2.17%0.93%2.87%1.72%2.89%6.51%4.13%0.00%0.00%
VALAX
Al Frank Fund		8.29%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Просадки

Сравнение просадок MXEQX и VALAX

Максимальная просадка MXEQX за все время составила -66.85%, что больше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXEQX и VALAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXEQXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.85%

-61.26%

-5.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.15%

-13.03%

+0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.81%

-25.81%

+9.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.73%

-38.22%

+0.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.23%

-5.95%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.36%

-10.83%

-2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

3.10%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности MXEQX и VALAX

Текущая волатильность для Great-West Large Cap Value Fund (MXEQX) составляет 4.20%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что MXEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXEQXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

5.58%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.13%

10.83%

-2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.75%

18.74%

-1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.00%

17.75%

-2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.73%

19.31%

+18.42%