PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXEQX с SVAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXEQX с SVAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Large Cap Value Fund (MXEQX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX).

MXEQX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 нояб. 1994 г.. SVAIX управляется Federated. Фонд был запущен 30 мар. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности MXEQX и SVAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Large Cap Value Fund (MXEQX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXEQX и SVAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXEQX
Great-West Large Cap Value Fund		0.79%16.92%15.35%12.28%-5.50%26.96%2.91%159.33%-9.91%15.41%
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund		9.22%15.26%16.47%-1.81%8.47%21.52%-7.88%19.59%-8.23%15.10%

Доходность по периодам

С начала года, MXEQX показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у SVAIX с доходностью 9.22%. За последние 10 лет акции MXEQX превзошли акции SVAIX по среднегодовой доходности: 18.85% против 8.47% соответственно.

MXEQX

1 день
1.94%
1 месяц
-4.67%
С начала года
0.79%
6 месяцев
5.45%
1 год
14.47%
3 года*
14.94%
5 лет*
10.12%
10 лет*
18.85%

SVAIX

1 день
0.87%
1 месяц
-2.83%
С начала года
9.22%
6 месяцев
10.97%
1 год
17.94%
3 года*
13.83%
5 лет*
11.63%
10 лет*
8.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Large Cap Value Fund

Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund

Часто сравнивают с MXEQX:
MXEQX с FXAIXMXEQX с TOWFXMXEQX с MXINXMXEQX с MXMDXMXEQX с ACIIXMXEQX с ACTIXMXEQX с MXCPX
Часто сравнивают с SVAIX:
SVAIX с SPDGSVAIX с BIICXSVAIX с VTVSVAIX с FSIDXSVAIX с FEVIXSVAIX с VIGSVAIX с SCHD

Сравнение комиссий MXEQX и SVAIX

MXEQX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии SVAIX в 0.81%.

MXEQX
Great-West Large Cap Value Fund
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund

Доходность на риск

MXEQX vs. SVAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXEQX
Ранг доходности на риск MXEQX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXEQX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXEQX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXEQX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXEQX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXEQX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
SVAIX
Ранг доходности на риск SVAIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVAIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXEQX c SVAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Large Cap Value Fund (MXEQX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXEQXSVAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.36

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

2.02

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.28

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.83

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.45

8.69

-3.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXEQX vs. SVAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXEQX на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа SVAIX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXEQX и SVAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXEQXSVAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.36

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.90

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.56

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.52

-0.23

Корреляция

Корреляция между MXEQX и SVAIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXEQX и SVAIX

Дивидендная доходность MXEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности SVAIX в 5.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXEQX
Great-West Large Cap Value Fund		1.79%1.80%3.99%2.17%0.93%2.87%1.72%2.89%6.51%4.13%0.00%0.00%
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund		5.93%6.41%7.58%4.32%9.68%3.72%4.28%8.75%8.54%10.36%5.24%8.67%

Просадки

Сравнение просадок MXEQX и SVAIX

Максимальная просадка MXEQX за все время составила -66.85%, что больше максимальной просадки SVAIX в -50.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXEQX и SVAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXEQXSVAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.85%

-50.62%

-16.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.15%

-11.78%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.81%

-16.13%

-0.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.73%

-36.53%

-1.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.23%

-2.83%

-2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.36%

-7.75%

-5.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.67%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности MXEQX и SVAIX

Great-West Large Cap Value Fund (MXEQX) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что MXEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXEQXSVAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

2.88%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.13%

6.99%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.75%

15.76%

+0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.00%

13.57%

+1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.73%

15.42%

+22.31%