Сравнение MXEQX с HDCTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Large Cap Value Fund (MXEQX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX).
MXEQX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 нояб. 1994 г.. HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности MXEQX и HDCTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXEQX и HDCTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXEQX Great-West Large Cap Value Fund | 0.79% | 16.92% | 15.35% | 12.28% | -5.50% | 26.96% | 2.91% | 159.33% | -9.91% | 15.41% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | -1.36% | 12.64% | 16.85% | 2.95% | -10.68% | 14.52% | 15.85% | 11.32% | -11.94% | -1.99% |
Доходность по периодам
С начала года, MXEQX показывает доходность 0.79%, что значительно выше, чем у HDCTX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции MXEQX превзошли акции HDCTX по среднегодовой доходности: 18.85% против 4.46% соответственно.
MXEQX
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 5.45%
- 1 год
- 14.47%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- 10.12%
- 10 лет*
- 18.85%
HDCTX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 12.88%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 4.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXEQX и HDCTX
MXEQX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии HDCTX в 1.17%.
Доходность на риск
MXEQX vs. HDCTX — Ранг доходности на риск
MXEQX
HDCTX
Сравнение MXEQX c HDCTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Large Cap Value Fund (MXEQX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXEQX | HDCTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.20 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.75 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.96 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 5.25 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXEQX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.20 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.49 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.39 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.36 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между MXEQX и HDCTX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXEQX и HDCTX
Дивидендная доходность MXEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности HDCTX в 0.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXEQX Great-West Large Cap Value Fund | 1.79% | 1.80% | 3.99% | 2.17% | 0.93% | 2.87% | 1.72% | 2.89% | 6.51% | 4.13% | 0.00% | 0.00% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.78% | 1.21% | 1.10% | 5.37% | 7.86% | 5.60% | 3.28% | 15.32% |
Просадки
Сравнение просадок MXEQX и HDCTX
Максимальная просадка MXEQX за все время составила -66.85%, что больше максимальной просадки HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXEQX и HDCTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXEQX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.85% | -59.05% | -7.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.15% | -6.95% | -5.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.81% | -18.22% | +1.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.73% | -19.43% | -18.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.23% | -6.07% | +0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -6.45% | -6.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 2.59% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXEQX и HDCTX
Great-West Large Cap Value Fund (MXEQX) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с Rational Equity Armor Fund (HDCTX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что MXEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXEQX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 2.15% | +2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.13% | 6.30% | +1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.75% | 11.06% | +5.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.00% | 10.49% | +4.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.73% | 11.44% | +26.29% |