PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXEOX с MXBPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXEOX с MXBPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Emerging Markets Equity Fund (MXEOX) и Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX).

MXEOX управляется Great-West. Фонд был запущен 4 янв. 2018 г.. MXBPX управляется Great-West. Фонд был запущен 15 сент. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности MXEOX и MXBPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Emerging Markets Equity Fund (MXEOX) и Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXEOX и MXBPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MXEOX
Great-West Emerging Markets Equity Fund		3.61%32.78%9.84%9.67%-22.34%-3.49%18.39%21.67%-21.34%
MXBPX
Great-West Moderately Aggressive Profile Fund		-0.27%13.78%9.00%13.96%-13.04%14.39%11.44%20.91%-9.53%

Доходность по периодам

С начала года, MXEOX показывает доходность 3.61%, что значительно выше, чем у MXBPX с доходностью -0.27%.

MXEOX

1 день
2.58%
1 месяц
-9.99%
С начала года
3.61%
6 месяцев
7.50%
1 год
33.45%
3 года*
16.71%
5 лет*
3.53%
10 лет*
—

MXBPX

1 день
1.92%
1 месяц
-4.74%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
1.69%
1 год
12.35%
3 года*
10.62%
5 лет*
5.80%
10 лет*
6.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Emerging Markets Equity Fund

Great-West Moderately Aggressive Profile Fund

Часто сравнивают с MXEOX:
MXEOX с VEMAXMXEOX с VIPSXMXEOX с MXIVXMXEOX с MXLSXMXEOX с MXMVXMXEOX с MXMDXMXEOX с MXINX
Часто сравнивают с MXBPX:
MXBPX с MXMDXMXBPX с MXINXMXBPX с MXBIXMXBPX с MXISXMXBPX с MXVIXMXBPX с CONWXMXBPX с CSTAX

Сравнение комиссий MXEOX и MXBPX

MXEOX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии MXBPX в 0.42%.

MXEOX
Great-West Emerging Markets Equity Fund
MXBPX
Great-West Moderately Aggressive Profile Fund

Доходность на риск

MXEOX vs. MXBPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXEOX
Ранг доходности на риск MXEOX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXEOX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXEOX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXEOX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXEOX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXEOX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
MXBPX
Ранг доходности на риск MXBPX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXBPX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXBPX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXBPX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXBPX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXBPX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXEOX c MXBPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Emerging Markets Equity Fund (MXEOX) и Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXEOXMXBPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

0.92

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.49

1.36

+1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.21

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

1.36

+1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.15

5.32

+3.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXEOX vs. MXBPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXEOX на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа MXBPX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXEOX и MXBPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXEOXMXBPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

0.92

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.43

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.11

+0.12

Корреляция

Корреляция между MXEOX и MXBPX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXEOX и MXBPX

Дивидендная доходность MXEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности MXBPX в 5.94%

TTM202520242023202220212020201920182017
MXEOX
Great-West Emerging Markets Equity Fund		0.97%1.00%1.36%2.01%1.61%3.42%1.85%0.94%1.00%0.00%
MXBPX
Great-West Moderately Aggressive Profile Fund		5.94%5.92%6.18%5.45%9.89%9.76%8.52%11.28%12.07%4.47%

Просадки

Сравнение просадок MXEOX и MXBPX

Максимальная просадка MXEOX за все время составила -41.05%, что меньше максимальной просадки MXBPX в -55.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXEOX и MXBPX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXEOXMXBPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.05%

-55.80%

+14.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.95%

-9.21%

-4.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.47%

-25.51%

-12.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.73%

-5.34%

-6.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.50%

-21.11%

+3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

2.35%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности MXEOX и MXBPX

Great-West Emerging Markets Equity Fund (MXEOX) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что MXEOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXBPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXEOXMXBPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.21%

4.26%

+4.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.79%

8.20%

+5.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.33%

13.60%

+5.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

13.42%

+3.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.94%

13.67%

+5.27%