PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXDPX с SIFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXDPX с SIFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX).

MXDPX управляется Great-West. Фонд был запущен 26 сент. 1999 г.. SIFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности MXDPX и SIFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXDPX и SIFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXDPX
Great-West Moderately Conservative Profile Fund		-0.12%10.02%6.17%10.19%-11.44%9.24%9.30%14.91%-5.19%8.25%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		8.96%7.82%4.08%-1.74%8.48%10.83%-1.59%5.68%-3.64%-1.96%

Доходность по периодам

С начала года, MXDPX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у SIFAX с доходностью 8.96%. За последние 10 лет акции MXDPX превзошли акции SIFAX по среднегодовой доходности: 4.93% против 3.91% соответственно.

MXDPX

1 день
1.21%
1 месяц
-3.35%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
1.17%
1 год
8.54%
3 года*
7.61%
5 лет*
3.82%
10 лет*
4.93%

SIFAX

1 день
-0.35%
1 месяц
1.77%
С начала года
8.96%
6 месяцев
10.57%
1 год
10.85%
3 года*
7.16%
5 лет*
6.83%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Moderately Conservative Profile Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund

Часто сравнивают с MXDPX:
MXDPX с SPYMXDPX с SHSAXMXDPX с VVMXDPX с MXINXMXDPX с MXIVXMXDPX с MXLSXMXDPX с MXMVX
Часто сравнивают с SIFAX:
SIFAX с VOOSIFAX с TIBIXSIFAX с TSAIXSIFAX с DBALXSIFAX с FYMIXSIFAX с BDJSIFAX с CSTAX

Сравнение комиссий MXDPX и SIFAX

MXDPX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии SIFAX в 0.90%.

SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund
MXDPX
Great-West Moderately Conservative Profile Fund

Доходность на риск

MXDPX vs. SIFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXDPX
Ранг доходности на риск MXDPX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXDPX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXDPX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXDPX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXDPX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXDPX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SIFAX
Ранг доходности на риск SIFAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIFAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIFAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIFAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIFAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIFAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXDPX c SIFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXDPXSIFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

2.03

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

2.86

-1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.40

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

3.49

-2.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.70

8.92

-3.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXDPX vs. SIFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXDPX на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа SIFAX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXDPX и SIFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXDPXSIFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

2.03

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

1.25

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.76

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.36

-0.23

Корреляция

Корреляция между MXDPX и SIFAX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXDPX и SIFAX

Дивидендная доходность MXDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности SIFAX в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXDPX
Great-West Moderately Conservative Profile Fund		5.28%5.27%4.86%5.29%6.69%6.84%2.38%7.36%7.84%2.90%0.00%0.00%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		4.18%4.55%3.25%3.82%11.90%7.89%1.45%1.49%1.90%1.39%1.15%0.48%

Просадки

Сравнение просадок MXDPX и SIFAX

Максимальная просадка MXDPX за все время составила -39.33%, что больше максимальной просадки SIFAX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXDPX и SIFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXDPXSIFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.33%

-23.62%

-15.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.89%

-3.07%

-2.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.55%

-8.32%

-12.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.55%

-14.69%

-5.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.79%

-0.35%

-3.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.02%

-8.65%

-5.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

1.25%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности MXDPX и SIFAX

Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что MXDPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXDPXSIFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

2.04%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.14%

3.93%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.41%

5.30%

+3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.03%

5.50%

+3.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.87%

5.16%

+3.71%