PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXDPX с PUDZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MXDPX с PUDZX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MXDPX (Great-West Moderately Conservative Profile Fund) and PUDZX (PGIM Real Assets Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, MXDPX returned 5.30%/yr vs 6.84%/yr for PUDZX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MXDPX charges 0.37%/yr vs 0.25%/yr for PUDZX.

Доходность

Сравнение доходности MXDPX и PUDZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MXDPX показывает доходность 5.01%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 12.74%. За последние 10 лет акции MXDPX уступали акциям PUDZX по среднегодовой доходности: 5.30% против 6.84% соответственно.

MXDPX

1 день
-0.34%
1 месяц
1.03%
С начала года
5.01%
6 месяцев
5.39%
1 год
11.51%
3 года*
9.29%
5 лет*
4.08%
10 лет*
5.30%

PUDZX

1 день
-0.28%
1 месяц
-1.74%
С начала года
12.74%
6 месяцев
12.56%
1 год
21.27%
3 года*
13.32%
5 лет*
7.90%
10 лет*
6.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MXDPX и PUDZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXDPX
Great-West Moderately Conservative Profile Fund		5.01%10.02%6.17%10.19%-11.44%9.24%9.30%14.91%-5.19%8.25%
PUDZX
PGIM Real Assets Fund		12.74%13.40%8.61%3.26%-2.76%18.49%4.84%16.29%-9.20%6.22%

Correlation

The correlation between MXDPX and PUDZX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г.

0.65

Over the past year, the correlation between MXDPX and PUDZX has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Moderately Conservative Profile Fund

PGIM Real Assets Fund

Часто сравнивают с MXDPX:
MXDPX с SPYMXDPX с SHSAXMXDPX с VVMXDPX с MXINXMXDPX с MXMVXMXDPX с MXIVXMXDPX с MXLSX
Часто сравнивают с PUDZX:
PUDZX с PMFYXPUDZX с GWPAXPUDZX с EAAFXPUDZX с DMAPUDZX с AADAXPUDZX с PRPDXPUDZX с VGYAX

Доходность на риск

MXDPX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXDPX
Ранг доходности на риск MXDPX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXDPX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXDPX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXDPX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXDPX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXDPX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
PUDZX
Ранг доходности на риск PUDZX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUDZX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUDZX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUDZX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUDZX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUDZX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXDPX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXDPXPUDZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
2.85

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
3.89

-1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.53

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

6.00

-3.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.78

22.02

-13.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXDPX vs. PUDZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXDPX на текущий момент составляет 1.67, что ниже коэффициента Шарпа PUDZX равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXDPX и PUDZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXDPXPUDZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

2.85

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.75

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.71

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.54

-0.39

Просадки

Сравнение просадок MXDPX и PUDZX

Максимальная просадка MXDPX за все время составила -39.33%, что больше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXDPX и PUDZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MXDPXPUDZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.33%

-21.53%

-17.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.94%

-3.56%

-1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.03%

-8.20%

+1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.55%

-17.98%

-2.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.55%

-21.53%

+0.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-2.37%

+2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.94%

-5.26%

-8.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

0.97%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности MXDPX и PUDZX

Текущая волатильность для Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) составляет 1.92%, в то время как у PGIM Real Assets Fund (PUDZX) волатильность равна 2.05%. Это указывает на то, что MXDPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MXDPXPUDZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.92%

2.05%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.72%

6.08%

-1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.06%

7.49%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.05%

10.53%

-1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.89%

9.70%

-0.81%

Сравнение комиссий MXDPX и PUDZX

MXDPX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии PUDZX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXDPX и PUDZX

Дивидендная доходность MXDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что меньше доходности PUDZX в 7.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXDPX
Great-West Moderately Conservative Profile Fund		5.02%5.27%4.86%5.29%6.69%6.84%2.38%7.36%7.84%2.90%0.00%0.00%
PUDZX
PGIM Real Assets Fund		7.75%8.93%6.67%3.66%9.10%13.00%4.94%3.40%2.14%2.10%1.39%1.72%

Часто задаваемые вопросы

MXDPX and PUDZX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PUDZX has higher volatility (2.05%) compared to MXDPX (1.92%). In terms of maximum drawdown, MXDPX dropped -39.33% vs PUDZX's -21.53%.

PUDZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MXDPX и PUDZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор