Сравнение MXDPX с PUDZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).
MXDPX управляется Great-West. Фонд был запущен 26 сент. 1999 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности MXDPX и PUDZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXDPX и PUDZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXDPX Great-West Moderately Conservative Profile Fund | -0.12% | 10.02% | 6.17% | 10.19% | -11.44% | 9.24% | 9.30% | 14.91% | -5.19% | 8.25% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 10.18% | 13.40% | 8.61% | 3.26% | -2.76% | 18.49% | 4.84% | 16.29% | -9.20% | 6.22% |
Доходность по периодам
С начала года, MXDPX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 10.18%. За последние 10 лет акции MXDPX уступали акциям PUDZX по среднегодовой доходности: 4.93% против 7.01% соответственно.
MXDPX
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 8.54%
- 3 года*
- 7.61%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 4.93%
PUDZX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 12.08%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- 7.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXDPX и PUDZX
MXDPX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии PUDZX в 0.25%.
Доходность на риск
MXDPX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск
MXDPX
PUDZX
Сравнение MXDPX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXDPX | PUDZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 2.04 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 2.65 | -1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.41 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 2.45 | -0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | 13.65 | -7.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXDPX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 2.04 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.87 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.73 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.52 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между MXDPX и PUDZX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXDPX и PUDZX
Дивидендная доходность MXDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что меньше доходности PUDZX в 8.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXDPX Great-West Moderately Conservative Profile Fund | 5.28% | 5.27% | 4.86% | 5.29% | 6.69% | 6.84% | 2.38% | 7.36% | 7.84% | 2.90% | 0.00% | 0.00% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 8.10% | 8.93% | 6.67% | 3.66% | 9.10% | 13.00% | 4.94% | 3.40% | 2.14% | 2.10% | 1.39% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок MXDPX и PUDZX
Максимальная просадка MXDPX за все время составила -39.33%, что больше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXDPX и PUDZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXDPX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.33% | -21.53% | -17.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.89% | -8.20% | +2.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.55% | -17.98% | -2.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.55% | -21.53% | +0.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.79% | -1.59% | -2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.02% | -5.31% | -8.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 1.47% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXDPX и PUDZX
Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с PGIM Real Assets Fund (PUDZX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что MXDPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXDPX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 2.71% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.14% | 6.29% | -1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.41% | 9.72% | -1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.03% | 10.59% | -1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.87% | 9.70% | -0.83% |