Сравнение MXDPX с MXSHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) и Great-West SecureFoundation Balanced Fund (MXSHX).
MXDPX управляется Great-West. Фонд был запущен 26 сент. 1999 г.. MXSHX управляется Great-West. Фонд был запущен 12 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности MXDPX и MXSHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXDPX и MXSHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXDPX Great-West Moderately Conservative Profile Fund | -0.12% | 10.02% | 6.17% | 10.19% | -11.44% | 9.24% | 9.30% | 14.91% | -5.19% | 8.25% |
MXSHX Great-West SecureFoundation Balanced Fund | -0.21% | 12.78% | 7.76% | 13.40% | -14.56% | 11.15% | 13.55% | 18.39% | -7.74% | 12.83% |
Доходность по периодам
С начала года, MXDPX показывает доходность -0.12%, что значительно выше, чем у MXSHX с доходностью -0.21%. За последние 10 лет акции MXDPX уступали акциям MXSHX по среднегодовой доходности: 4.93% против 6.49% соответственно.
MXDPX
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 8.54%
- 3 года*
- 7.61%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 4.93%
MXSHX
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 12.55%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 6.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXDPX и MXSHX
MXDPX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии MXSHX в 0.53%.
Доходность на риск
MXDPX vs. MXSHX — Ранг доходности на риск
MXDPX
MXSHX
Сравнение MXDPX c MXSHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) и Great-West SecureFoundation Balanced Fund (MXSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXDPX | MXSHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.19 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.73 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.25 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.65 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | 7.12 | -1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXDPX | MXSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.19 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.42 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.58 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.49 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между MXDPX и MXSHX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXDPX и MXSHX
Дивидендная доходность MXDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности MXSHX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXDPX Great-West Moderately Conservative Profile Fund | 5.28% | 5.27% | 4.86% | 5.29% | 6.69% | 6.84% | 2.38% | 7.36% | 7.84% | 2.90% |
MXSHX Great-West SecureFoundation Balanced Fund | 3.58% | 3.57% | 7.40% | 3.48% | 6.32% | 8.80% | 5.40% | 7.08% | 6.39% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок MXDPX и MXSHX
Максимальная просадка MXDPX за все время составила -39.33%, что больше максимальной просадки MXSHX в -23.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXDPX и MXSHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXDPX | MXSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.33% | -23.44% | -15.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.89% | -7.86% | +1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.55% | -23.44% | +2.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.55% | -23.44% | +2.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.79% | -4.73% | +0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.02% | -4.04% | -9.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 1.82% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXDPX и MXSHX
Текущая волатильность для Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) составляет 2.87%, в то время как у Great-West SecureFoundation Balanced Fund (MXSHX) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что MXDPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXDPX | MXSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 4.20% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.14% | 6.43% | -1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.41% | 10.89% | -2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.03% | 11.19% | -2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.87% | 11.17% | -2.30% |