Сравнение MXDPX с MXREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) и Great-West Real Estate Index Fund (MXREX).
MXDPX управляется Great-West. Фонд был запущен 26 сент. 1999 г.. MXREX управляется Great-West. Фонд был запущен 27 нояб. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности MXDPX и MXREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXDPX и MXREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXDPX Great-West Moderately Conservative Profile Fund | -0.12% | 10.02% | 6.17% | 10.19% | -11.44% | 9.24% | 9.30% | 14.91% | -5.19% | 8.25% |
MXREX Great-West Real Estate Index Fund | 4.34% | 3.16% | 7.47% | 13.31% | -26.44% | 45.80% | -12.52% | 22.41% | -4.92% | 2.25% |
Доходность по периодам
С начала года, MXDPX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у MXREX с доходностью 4.34%. За последние 10 лет акции MXDPX превзошли акции MXREX по среднегодовой доходности: 4.93% против 3.08% соответственно.
MXDPX
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 8.54%
- 3 года*
- 7.61%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 4.93%
MXREX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- 4.34%
- 6 месяцев
- 3.29%
- 1 год
- 6.67%
- 3 года*
- 8.48%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 3.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXDPX и MXREX
MXDPX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии MXREX в 0.70%.
Доходность на риск
MXDPX vs. MXREX — Ранг доходности на риск
MXDPX
MXREX
Сравнение MXDPX c MXREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) и Great-West Real Estate Index Fund (MXREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXDPX | MXREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.39 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 0.67 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.09 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 0.45 | +1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | 1.96 | +3.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXDPX | MXREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.39 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.26 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.14 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.19 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между MXDPX и MXREX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXDPX и MXREX
Дивидендная доходность MXDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности MXREX в 1.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXDPX Great-West Moderately Conservative Profile Fund | 5.28% | 5.27% | 4.86% | 5.29% | 6.69% | 6.84% | 2.38% | 7.36% | 7.84% | 2.90% |
MXREX Great-West Real Estate Index Fund | 1.98% | 2.07% | 6.74% | 1.85% | 4.69% | 1.93% | 1.60% | 4.51% | 4.10% | 3.36% |
Просадки
Сравнение просадок MXDPX и MXREX
Максимальная просадка MXDPX за все время составила -39.33%, что меньше максимальной просадки MXREX в -43.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXDPX и MXREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXDPX | MXREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.33% | -43.89% | +4.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.89% | -13.36% | +7.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.55% | -33.06% | +12.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.55% | -43.89% | +23.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.79% | -6.11% | +2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.02% | -11.77% | -2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 3.05% | -1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXDPX и MXREX
Текущая волатильность для Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) составляет 2.87%, в то время как у Great-West Real Estate Index Fund (MXREX) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что MXDPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXDPX | MXREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 4.48% | -1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.14% | 9.21% | -4.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.41% | 17.89% | -9.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.03% | 19.36% | -10.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.87% | 21.94% | -13.07% |