PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MXDPX с MXREX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MXDPX и MXREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) и Great-West Real Estate Index Fund (MXREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXDPX и MXREX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXDPX
Great-West Moderately Conservative Profile Fund
-0.12%10.02%6.17%10.19%-11.44%9.24%9.30%14.91%-5.19%8.25%
MXREX
Great-West Real Estate Index Fund
4.34%3.16%7.47%13.31%-26.44%45.80%-12.52%22.41%-4.92%2.25%

Доходность по периодам

С начала года, MXDPX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у MXREX с доходностью 4.34%. За последние 10 лет акции MXDPX превзошли акции MXREX по среднегодовой доходности: 4.93% против 3.08% соответственно.


MXDPX

1 день
1.21%
1 месяц
-3.35%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
1.17%
1 год
8.54%
3 года*
7.61%
5 лет*
3.82%
10 лет*
4.93%

MXREX

1 день
1.43%
1 месяц
-6.11%
С начала года
4.34%
6 месяцев
3.29%
1 год
6.67%
3 года*
8.48%
5 лет*
4.86%
10 лет*
3.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Great-West Moderately Conservative Profile Fund

Great-West Real Estate Index Fund

Сравнение комиссий MXDPX и MXREX

MXDPX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии MXREX в 0.70%.


Доходность на риск

MXDPX vs. MXREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MXDPX
Ранг доходности на риск MXDPX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXDPX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXDPX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXDPX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXDPX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXDPX: 5252
Ранг коэф-та Мартина

MXREX
Ранг доходности на риск MXREX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXREX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXREX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXREX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXREX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXREX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXDPX c MXREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) и Great-West Real Estate Index Fund (MXREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MXDPXMXREXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.39

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

0.67

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.09

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

0.45

+1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.70

1.96

+3.74

MXDPX vs. MXREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXDPX на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа MXREX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXDPX и MXREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MXDPXMXREXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.39

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.26

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.14

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.19

-0.06

Корреляция

Корреляция между MXDPX и MXREX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MXDPX и MXREX

Дивидендная доходность MXDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности MXREX в 1.98%


TTM202520242023202220212020201920182017
MXDPX
Great-West Moderately Conservative Profile Fund
5.28%5.27%4.86%5.29%6.69%6.84%2.38%7.36%7.84%2.90%
MXREX
Great-West Real Estate Index Fund
1.98%2.07%6.74%1.85%4.69%1.93%1.60%4.51%4.10%3.36%

Просадки

Сравнение просадок MXDPX и MXREX

Максимальная просадка MXDPX за все время составила -39.33%, что меньше максимальной просадки MXREX в -43.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXDPX и MXREX.


Загрузка...

Показатели просадок


MXDPXMXREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.33%

-43.89%

+4.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.89%

-13.36%

+7.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.55%

-33.06%

+12.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.55%

-43.89%

+23.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.79%

-6.11%

+2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.02%

-11.77%

-2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

3.05%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности MXDPX и MXREX

Текущая волатильность для Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) составляет 2.87%, в то время как у Great-West Real Estate Index Fund (MXREX) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что MXDPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MXDPXMXREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

4.48%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.14%

9.21%

-4.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.41%

17.89%

-9.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.03%

19.36%

-10.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.87%

21.94%

-13.07%