PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXCPX с SICIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXCPX с SICIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX).

MXCPX управляется Great-West. Фонд был запущен 29 сент. 1999 г.. SICIX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности MXCPX и SICIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXCPX и SICIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXCPX
Great-West Conservative Profile Fund		0.00%8.19%4.95%8.41%-10.33%6.35%8.07%11.40%-3.95%5.94%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		0.36%8.12%5.52%5.29%-6.23%4.13%2.62%9.36%-2.07%5.13%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции MXCPX превзошли акции SICIX по среднегодовой доходности: 3.71% против 3.36% соответственно.

MXCPX

1 день
0.91%
1 месяц
-2.51%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.99%
1 год
6.75%
3 года*
6.23%
5 лет*
2.91%
10 лет*
3.71%

SICIX

1 день
0.27%
1 месяц
-2.13%
С начала года
0.36%
6 месяцев
1.57%
1 год
5.79%
3 года*
5.80%
5 лет*
3.22%
10 лет*
3.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Conservative Profile Fund

SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

Часто сравнивают с MXCPX:
MXCPX с BAICXMXCPX с VASIXMXCPX с MXINXMXCPX с MXMVXMXCPX с MXMDXMXCPX с MXIVXMXCPX с MXLSX
Часто сравнивают с SICIX:
SICIX с FRGAXSICIX с SIEMXSICIX с CAVAXSICIX с GWPAXSICIX с MAPOXSICIX с FPURXSICIX с FKINX

Сравнение комиссий MXCPX и SICIX

MXCPX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии SICIX в 0.51%.

SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund
MXCPX
Great-West Conservative Profile Fund

Доходность на риск

MXCPX vs. SICIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXCPX
Ранг доходности на риск MXCPX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXCPX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXCPX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXCPX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXCPX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXCPX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SICIX
Ранг доходности на риск SICIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SICIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SICIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SICIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SICIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SICIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXCPX c SICIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXCPXSICIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.66

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

2.20

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.34

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

2.19

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.66

8.95

-2.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXCPX vs. SICIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXCPX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SICIX равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXCPX и SICIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXCPXSICIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.66

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.84

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.87

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.78

-0.70

Корреляция

Корреляция между MXCPX и SICIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXCPX и SICIX

Дивидендная доходность MXCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности SICIX в 2.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXCPX
Great-West Conservative Profile Fund		3.45%3.45%4.53%4.17%5.70%5.20%2.46%5.62%5.53%2.70%0.00%0.00%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		2.86%2.87%3.67%2.80%4.69%3.46%1.84%2.91%1.80%1.81%1.64%1.97%

Просадки

Сравнение просадок MXCPX и SICIX

Максимальная просадка MXCPX за все время составила -35.02%, что больше максимальной просадки SICIX в -27.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXCPX и SICIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXCPXSICIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.02%

-27.62%

-7.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.11%

-2.73%

-1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.81%

-10.94%

-6.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.81%

-11.61%

-6.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-2.39%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.61%

-3.59%

-9.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

0.67%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности MXCPX и SICIX

Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) имеет более высокую волатильность в 2.23% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что MXCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SICIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXCPXSICIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.23%

1.24%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.31%

2.06%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.33%

3.66%

+1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.69%

3.87%

+2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.50%

3.89%

+2.61%