Сравнение MXCPX с PMAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).
MXCPX управляется Great-West. Фонд был запущен 29 сент. 1999 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности MXCPX и PMAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXCPX и PMAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXCPX Great-West Conservative Profile Fund | -0.90% | 8.19% | 4.95% | 8.41% | -10.33% | 6.35% | 8.07% | 11.40% | -3.95% | 5.94% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 0.80% | 23.03% | 6.09% | 7.32% | -0.79% | 12.00% | 5.35% | 10.88% | -6.10% | 17.97% |
Доходность по периодам
С начала года, MXCPX показывает доходность -0.90%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции MXCPX уступали акциям PMAIX по среднегодовой доходности: 3.62% против 8.45% соответственно.
MXCPX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -0.90%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- 5.91%
- 5 лет*
- 2.72%
- 10 лет*
- 3.62%
PMAIX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 4.12%
- 1 год
- 16.77%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 8.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXCPX и PMAIX
MXCPX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии PMAIX в 0.85%.
Доходность на риск
MXCPX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск
MXCPX
PMAIX
Сравнение MXCPX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXCPX | PMAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 2.39 | -1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 3.02 | -1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.51 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 2.32 | -0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.54 | 10.88 | -5.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXCPX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 2.39 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 1.11 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 1.12 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 1.12 | -1.04 |
Корреляция
Корреляция между MXCPX и PMAIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXCPX и PMAIX
Дивидендная доходность MXCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности PMAIX в 5.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXCPX Great-West Conservative Profile Fund | 3.49% | 3.45% | 4.53% | 4.17% | 5.70% | 5.20% | 2.46% | 5.62% | 5.53% | 2.70% | 0.00% | 0.00% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 5.82% | 6.29% | 5.30% | 5.14% | 4.53% | 5.50% | 5.39% | 5.78% | 5.83% | 6.69% | 5.53% | 5.92% |
Просадки
Сравнение просадок MXCPX и PMAIX
Максимальная просадка MXCPX за все время составила -35.02%, что больше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXCPX и PMAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXCPX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.02% | -24.12% | -10.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.11% | -7.06% | +2.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.81% | -13.97% | -3.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.81% | -24.12% | +6.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.75% | -3.62% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.61% | -2.68% | -9.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 1.51% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXCPX и PMAIX
Текущая волатильность для Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) составляет 1.97%, в то время как у Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) волатильность равна 2.19%. Это указывает на то, что MXCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXCPX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.97% | 2.19% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.19% | 4.15% | -0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.27% | 7.19% | -1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.68% | 7.20% | -0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.49% | 7.58% | -1.09% |