Сравнение MXCPX с NWQIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX).
MXCPX управляется Great-West. Фонд был запущен 29 сент. 1999 г.. NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности MXCPX и NWQIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXCPX и NWQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXCPX Great-West Conservative Profile Fund | 0.00% | 8.19% | 4.95% | 8.41% | -10.33% | 6.35% | 8.07% | 11.40% | -3.95% | 5.94% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 0.82% | 12.22% | 6.03% | 11.61% | -13.64% | 4.94% | 5.54% | 18.57% | -4.07% | 9.18% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции MXCPX уступали акциям NWQIX по среднегодовой доходности: 3.71% против 5.50% соответственно.
MXCPX
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 6.75%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- 3.71%
NWQIX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 11.93%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 5.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXCPX и NWQIX
MXCPX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии NWQIX в 0.70%.
Доходность на риск
MXCPX vs. NWQIX — Ранг доходности на риск
MXCPX
NWQIX
Сравнение MXCPX c NWQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXCPX | NWQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 2.69 | -1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 3.72 | -1.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.59 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 3.30 | -1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.66 | 13.39 | -6.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXCPX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 2.69 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.70 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.87 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.73 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между MXCPX и NWQIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXCPX и NWQIX
Дивидендная доходность MXCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности NWQIX в 6.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXCPX Great-West Conservative Profile Fund | 3.45% | 3.45% | 4.53% | 4.17% | 5.70% | 5.20% | 2.46% | 5.62% | 5.53% | 2.70% | 0.00% | 0.00% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 6.14% | 6.52% | 5.20% | 7.84% | 7.02% | 4.39% | 4.82% | 5.71% | 6.23% | 5.67% | 5.52% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок MXCPX и NWQIX
Максимальная просадка MXCPX за все время составила -35.02%, что больше максимальной просадки NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXCPX и NWQIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXCPX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.02% | -23.89% | -11.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.11% | -3.75% | -0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.81% | -17.75% | -0.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.81% | -23.89% | +6.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -1.82% | -1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.61% | -3.03% | -9.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 0.92% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXCPX и NWQIX
Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) имеет более высокую волатильность в 2.23% по сравнению с Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что MXCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXCPX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.23% | 1.97% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.31% | 2.98% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.33% | 4.54% | +0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.69% | 5.66% | +1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.50% | 6.32% | +0.18% |