PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXCPX с MXSDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MXCPX с MXSDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MXCPX (Great-West Conservative Profile Fund) and MXSDX (Great-West Short Duration Bond Fund) are both mutual funds - MXCPX is a Diversified Portfolio fund managed by Great-West, while MXSDX is a Short-Term Bond fund managed by Great-West. Over the past 10 years, MXCPX returned 3.95%/yr vs 2.22%/yr for MXSDX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. MXCPX charges 0.37%/yr vs 0.60%/yr for MXSDX.

Доходность

Сравнение доходности MXCPX и MXSDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) и Great-West Short Duration Bond Fund (MXSDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MXCPX показывает доходность 3.61%, что значительно выше, чем у MXSDX с доходностью 0.67%. За последние 10 лет акции MXCPX превзошли акции MXSDX по среднегодовой доходности: 3.95% против 2.22% соответственно.

MXCPX

1 день
-0.25%
1 месяц
0.75%
С начала года
3.61%
6 месяцев
3.98%
1 год
8.72%
3 года*
7.44%
5 лет*
3.04%
10 лет*
3.95%

MXSDX

1 день
0.00%
1 месяц
0.09%
С начала года
0.67%
6 месяцев
1.02%
1 год
3.48%
3 года*
4.63%
5 лет*
2.18%
10 лет*
2.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MXCPX и MXSDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXCPX
Great-West Conservative Profile Fund		3.61%8.19%4.95%8.41%-10.33%6.35%8.07%11.40%-3.95%5.94%
MXSDX
Great-West Short Duration Bond Fund		0.67%5.30%4.24%5.67%-4.25%-0.03%4.64%5.40%0.73%1.39%

Correlation

The correlation between MXCPX and MXSDX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2002 г.

0.09

Over the past year, MXCPX and MXSDX have become more correlated (0.48) than their long-term average of 0.09, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Conservative Profile Fund

Great-West Short Duration Bond Fund

Часто сравнивают с MXCPX:
MXCPX с BAICXMXCPX с VASIXMXCPX с MXLSXMXCPX с MXMDXMXCPX с MXINXMXCPX с MXMVXMXCPX с MXIVX
Часто сравнивают с MXSDX:
MXSDX с SWOBXMXSDX с MXINXMXSDX с MXMDXMXSDX с MXBIXMXSDX с DHEIXMXSDX с MXVIXMXSDX с MXISX

Доходность на риск

MXCPX vs. MXSDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXCPX
Ранг доходности на риск MXCPX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXCPX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXCPX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXCPX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXCPX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXCPX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
MXSDX
Ранг доходности на риск MXSDX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXSDX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXSDX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXSDX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXSDX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXSDX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXCPX c MXSDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) и Great-West Short Duration Bond Fund (MXSDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXCPXMXSDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
2.87

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
4.75

-1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.71

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

4.52

-2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.82

18.63

-8.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXCPX vs. MXSDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXCPX на текущий момент составляет 1.97, что ниже коэффициента Шарпа MXSDX равного 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXCPX и MXSDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXCPXMXSDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

2.87

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

1.05

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

1.12

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.32

-0.23

Просадки

Сравнение просадок MXCPX и MXSDX

Максимальная просадка MXCPX за все время составила -35.02%, что больше максимальной просадки MXSDX в -10.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXCPX и MXSDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MXCPXMXSDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.02%

-10.81%

-24.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.88%

-0.85%

-3.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.57%

-1.30%

-4.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.81%

-6.63%

-11.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.81%

-7.78%

-10.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-0.09%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.53%

-3.03%

-9.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.20%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности MXCPX и MXSDX

Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) имеет более высокую волатильность в 1.62% по сравнению с Great-West Short Duration Bond Fund (MXSDX) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что MXCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXSDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MXCPXMXSDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

0.41%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.69%

0.89%

+2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.58%

1.34%

+3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.72%

2.11%

+4.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.52%

2.00%

+4.52%

Сравнение комиссий MXCPX и MXSDX

MXCPX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии MXSDX в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXCPX и MXSDX

Дивидендная доходность MXCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности MXSDX в 3.06%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MXCPX
Great-West Conservative Profile Fund		3.33%3.45%4.53%4.17%5.70%5.20%2.46%5.62%5.53%2.70%
MXSDX
Great-West Short Duration Bond Fund		3.06%3.08%4.43%2.31%1.51%1.87%2.14%2.06%1.90%0.70%

Часто задаваемые вопросы

MXCPX and MXSDX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MXCPX has higher volatility (1.62%) compared to MXSDX (0.41%). In terms of maximum drawdown, MXCPX dropped -35.02% vs MXSDX's -10.81%.

MXSDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MXCPX и MXSDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор