PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXCPX с MXEOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXCPX с MXEOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) и Great-West Emerging Markets Equity Fund (MXEOX).

MXCPX управляется Great-West. Фонд был запущен 29 сент. 1999 г.. MXEOX управляется Great-West. Фонд был запущен 4 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности MXCPX и MXEOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) и Great-West Emerging Markets Equity Fund (MXEOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXCPX и MXEOX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MXCPX
Great-West Conservative Profile Fund		0.00%8.19%4.95%8.41%-10.33%6.35%8.07%11.40%-4.30%
MXEOX
Great-West Emerging Markets Equity Fund		3.61%32.78%9.84%9.67%-22.34%-3.49%18.39%21.67%-21.34%

Доходность по периодам

MXCPX

1 день
0.91%
1 месяц
-2.51%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.99%
1 год
6.75%
3 года*
6.23%
5 лет*
2.91%
10 лет*
3.71%

MXEOX

1 день
2.58%
1 месяц
-9.99%
С начала года
3.61%
6 месяцев
7.50%
1 год
33.45%
3 года*
16.71%
5 лет*
3.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Conservative Profile Fund

Great-West Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с MXCPX:
MXCPX с BAICXMXCPX с VASIXMXCPX с MXMDXMXCPX с MXINXMXCPX с MXMVXMXCPX с MXIVXMXCPX с MXLSX
Часто сравнивают с MXEOX:
MXEOX с VEMAXMXEOX с VIPSXMXEOX с MXLSXMXEOX с MXMVXMXEOX с MXIVXMXEOX с MXMDXMXEOX с MXINX

Сравнение комиссий MXCPX и MXEOX

MXCPX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии MXEOX в 1.23%.

MXEOX
Great-West Emerging Markets Equity Fund
MXCPX
Great-West Conservative Profile Fund

Доходность на риск

MXCPX vs. MXEOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXCPX
Ранг доходности на риск MXCPX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXCPX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXCPX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXCPX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXCPX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXCPX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
MXEOX
Ранг доходности на риск MXEOX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXEOX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXEOX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXEOX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXEOX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXEOX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXCPX c MXEOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) и Great-West Emerging Markets Equity Fund (MXEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXCPXMXEOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.90

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

2.49

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.38

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

2.44

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.66

9.15

-2.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXCPX vs. MXEOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXCPX на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа MXEOX равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXCPX и MXEOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXCPXMXEOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.90

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.21

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.23

-0.15

Корреляция

Корреляция между MXCPX и MXEOX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXCPX и MXEOX

Дивидендная доходность MXCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности MXEOX в 0.97%

TTM202520242023202220212020201920182017
MXCPX
Great-West Conservative Profile Fund		3.45%3.45%4.53%4.17%5.70%5.20%2.46%5.62%5.53%2.70%
MXEOX
Great-West Emerging Markets Equity Fund		0.97%1.00%1.36%2.01%1.61%3.42%1.85%0.94%1.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MXCPX и MXEOX

Максимальная просадка MXCPX за все время составила -35.02%, что меньше максимальной просадки MXEOX в -41.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXCPX и MXEOX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXCPXMXEOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.02%

-41.05%

+6.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.11%

-13.95%

+9.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.81%

-38.47%

+20.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-11.73%

+8.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.61%

-17.50%

+4.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

3.84%

-2.80%

Волатильность

Сравнение волатильности MXCPX и MXEOX

Текущая волатильность для Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) составляет 2.23%, в то время как у Great-West Emerging Markets Equity Fund (MXEOX) волатильность равна 9.21%. Это указывает на то, что MXCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXEOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXCPXMXEOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.23%

9.21%

-6.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.31%

13.79%

-10.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.33%

19.33%

-14.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.69%

17.20%

-10.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.50%

18.94%

-12.44%