Сравнение MXCPX с FYMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX).

MXCPX управляется Great-West. Фонд был запущен 29 сент. 1999 г.. FYMIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности MXCPX и FYMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXCPX и FYMIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022
MXCPX Great-West Conservative Profile Fund	0.00%	8.19%	4.95%	8.41%	-8.03%
FYMIX Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund	-2.11%	18.95%	11.09%	16.15%	-15.71%

Доходность по периодам

MXCPX

1 день: 0.91%

1 месяц: -2.51%

С начала года: 0.00%

6 месяцев: 0.99%

1 год: 6.75%

3 года*: 6.23%

5 лет*: 2.91%

10 лет*: 3.71%

FYMIX

1 день: 2.39%

1 месяц: -5.31%

С начала года: -2.11%

6 месяцев: 0.46%

1 год: 17.23%

3 года*: 12.19%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Great-West Conservative Profile Fund

Название символа

Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund

Часто сравнивают с MXCPX:

MXCPX с BAICX MXCPX с VASIX MXCPX с MXINX MXCPX с MXMDX MXCPX с MXMVX MXCPX с MXIVX MXCPX с MXLSX

Часто сравнивают с FYMIX:

FYMIX с FBALX FYMIX с NOIEX FYMIX с MAPOX FYMIX с GWPAX FYMIX с FGTIX FYMIX с FKINX FYMIX с FPURX

Сравнение комиссий MXCPX и FYMIX

MXCPX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии FYMIX в 0.05%.

MXCPX

Great-West Conservative Profile Fund

FYMIX

Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund

Доходность на риск

MXCPX vs. FYMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MXCPX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FYMIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXCPX c FYMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MXCPX	FYMIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.27	1.33	-0.06
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.78	1.91	-0.13
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.26	1.28	-0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.68	1.96	-0.29
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.66	7.99	-1.33
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXCPX vs. FYMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXCPX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FYMIX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXCPX и FYMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MXCPX	FYMIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.27	1.33	-0.06
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.44	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.57	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.08	0.47	-0.39

Корреляция

Корреляция между MXCPX и FYMIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXCPX и FYMIX

Дивидендная доходность MXCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности FYMIX в 3.77%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
MXCPX Great-West Conservative Profile Fund	3.45%	3.45%	4.53%	4.17%	5.70%	5.20%	2.46%	5.62%	5.53%	2.70%
FYMIX Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund	3.77%	3.69%	1.84%	1.78%	1.79%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок MXCPX и FYMIX

Максимальная просадка MXCPX за все время составила -35.02%, что больше максимальной просадки FYMIX в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXCPX и FYMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	MXCPX	FYMIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-35.02%	-22.70%	-12.32%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-4.11%	-8.95%	+4.84%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-17.81%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-17.81%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-2.88%	-6.54%	+3.66%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-12.61%	-5.83%	-6.78%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.04%	2.20%	-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности MXCPX и FYMIX

Текущая волатильность для Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) составляет 2.23%, в то время как у Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что MXCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MXCPX	FYMIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.23%	5.52%	-3.29%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	3.31%	8.39%	-5.08%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	5.33%	13.38%	-8.05%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	6.69%	12.72%	-6.03%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	6.50%	12.72%	-6.22%

Сравнение MXCPX с FYMIX

Доходность

Сравнение доходности MXCPX и FYMIX

Сравнение доходности по годам MXCPX и FYMIX

Доходность по периодам

MXCPX

FYMIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MXCPX и FYMIX

Доходность на риск

MXCPX vs. FYMIX — Ранг доходности на риск

MXCPX

FYMIX

Сравнение MXCPX c FYMIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MXCPX vs. FYMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXCPX и FYMIX

Просадки

Сравнение просадок MXCPX и FYMIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MXCPX и FYMIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)