PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXBSX с MXCPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MXBSX с MXCPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MXBSX (Great-West Lifetime 2050 Fund) and MXCPX (Great-West Conservative Profile Fund) are both mutual funds - MXBSX is a Target Retirement Date fund managed by Great-West, while MXCPX is a Diversified Portfolio fund managed by Great-West. Over the past 10 years, MXBSX returned 10.29%/yr vs 3.95%/yr for MXCPX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. MXBSX charges 0.12%/yr vs 0.37%/yr for MXCPX.

Доходность

Сравнение доходности MXBSX и MXCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Lifetime 2050 Fund (MXBSX) и Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MXBSX показывает доходность 10.07%, что значительно выше, чем у MXCPX с доходностью 3.61%. За последние 10 лет акции MXBSX превзошли акции MXCPX по среднегодовой доходности: 10.29% против 3.95% соответственно.

MXBSX

1 день
-0.57%
1 месяц
2.81%
С начала года
10.07%
6 месяцев
10.63%
1 год
22.71%
3 года*
16.44%
5 лет*
7.95%
10 лет*
10.29%

MXCPX

1 день
-0.25%
1 месяц
0.75%
С начала года
3.61%
6 месяцев
3.98%
1 год
8.72%
3 года*
7.44%
5 лет*
3.04%
10 лет*
3.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MXBSX и MXCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXBSX
Great-West Lifetime 2050 Fund		10.07%17.70%11.16%17.79%-16.61%16.82%13.96%26.31%-10.30%20.41%
MXCPX
Great-West Conservative Profile Fund		3.61%8.19%4.95%8.41%-10.33%6.35%8.07%11.40%-3.95%5.94%

Correlation

The correlation between MXBSX and MXCPX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2016 г.

0.88

The correlation between MXBSX and MXCPX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Lifetime 2050 Fund

Great-West Conservative Profile Fund

Часто сравнивают с MXBSX:
MXBSX с SPYMXBSX с MXBIXMXBSX с MXDPXMXBSX с MXINXMXBSX с MXISXMXBSX с MXMDXMXBSX с MXVIX
Часто сравнивают с MXCPX:
MXCPX с BAICXMXCPX с VASIXMXCPX с MXLSXMXCPX с MXINXMXCPX с MXMDXMXCPX с MXMVXMXCPX с MXIVX

Доходность на риск

MXBSX vs. MXCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXBSX
Ранг доходности на риск MXBSX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXBSX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXBSX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXBSX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXBSX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXBSX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
MXCPX
Ранг доходности на риск MXCPX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXCPX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXCPX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXCPX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXCPX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXCPX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXBSX c MXCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Lifetime 2050 Fund (MXBSX) и Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXBSXMXCPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.97

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
2.95

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.39

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

2.33

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.93

9.82

+1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXBSX vs. MXCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXBSX на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MXCPX равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXBSX и MXCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXBSXMXCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.97

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.45

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.61

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.10

+0.55

Просадки

Сравнение просадок MXBSX и MXCPX

Максимальная просадка MXBSX за все время составила -31.88%, что меньше максимальной просадки MXCPX в -35.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXBSX и MXCPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MXBSXMXCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.88%

-35.02%

+3.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.80%

-3.88%

-4.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.76%

-5.57%

-9.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.68%

-17.81%

-11.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.88%

-17.81%

-14.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-0.25%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.94%

-12.53%

+6.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

0.92%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности MXBSX и MXCPX

Great-West Lifetime 2050 Fund (MXBSX) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) с волатильностью 1.62%. Это указывает на то, что MXBSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MXBSXMXCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

1.62%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.93%

3.69%

+5.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.32%

4.58%

+7.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.89%

6.72%

+9.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.37%

6.52%

+9.85%

Сравнение комиссий MXBSX и MXCPX

MXBSX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии MXCPX в 0.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXBSX и MXCPX

Дивидендная доходность MXBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности MXCPX в 3.33%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MXBSX
Great-West Lifetime 2050 Fund		4.79%5.27%7.38%5.63%10.66%11.14%6.57%9.46%8.18%3.54%
MXCPX
Great-West Conservative Profile Fund		3.33%3.45%4.53%4.17%5.70%5.20%2.46%5.62%5.53%2.70%

Часто задаваемые вопросы

MXBSX and MXCPX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MXBSX has higher volatility (3.33%) compared to MXCPX (1.62%). In terms of maximum drawdown, MXBSX dropped -31.88% vs MXCPX's -35.02%.

MXCPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MXBSX и MXCPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор