Сравнение MXBSX с MXCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Lifetime 2050 Fund (MXBSX) и Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX).
MXBSX управляется Great-West. Фонд был запущен 27 апр. 2016 г.. MXCPX управляется Great-West. Фонд был запущен 29 сент. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности MXBSX и MXCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXBSX и MXCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXBSX Great-West Lifetime 2050 Fund | -1.35% | 17.70% | 11.16% | 17.79% | -16.61% | 16.82% | 13.96% | 26.31% | -10.30% | 20.41% |
MXCPX Great-West Conservative Profile Fund | 0.00% | 8.19% | 4.95% | 8.41% | -10.33% | 6.35% | 8.07% | 11.40% | -3.95% | 5.94% |
Доходность по периодам
MXBSX
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -5.69%
- С начала года
- -1.35%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 16.01%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- —
MXCPX
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 6.75%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- 3.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXBSX и MXCPX
MXBSX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии MXCPX в 0.37%.
Доходность на риск
MXBSX vs. MXCPX — Ранг доходности на риск
MXBSX
MXCPX
Сравнение MXBSX c MXCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Lifetime 2050 Fund (MXBSX) и Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXBSX | MXCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.27 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.78 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.26 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.68 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.47 | 6.66 | -0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXBSX | MXCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.27 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.44 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.08 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между MXBSX и MXCPX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXBSX и MXCPX
Дивидендная доходность MXBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что больше доходности MXCPX в 3.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXBSX Great-West Lifetime 2050 Fund | 5.34% | 5.27% | 7.38% | 5.63% | 10.66% | 11.14% | 6.57% | 9.46% | 8.18% | 3.54% |
MXCPX Great-West Conservative Profile Fund | 3.45% | 3.45% | 4.53% | 4.17% | 5.70% | 5.20% | 2.46% | 5.62% | 5.53% | 2.70% |
Просадки
Сравнение просадок MXBSX и MXCPX
Максимальная просадка MXBSX за все время составила -31.88%, что меньше максимальной просадки MXCPX в -35.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXBSX и MXCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXBSX | MXCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.88% | -35.02% | +3.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.16% | -4.11% | -7.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.68% | -17.81% | -11.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -2.88% | -3.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -12.61% | +6.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 1.04% | +1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXBSX и MXCPX
Great-West Lifetime 2050 Fund (MXBSX) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) с волатильностью 2.23%. Это указывает на то, что MXBSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXBSX | MXCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 2.23% | +3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.19% | 3.31% | +5.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.96% | 5.33% | +10.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.87% | 6.69% | +9.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.38% | 6.50% | +9.88% |