PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXBPX с SICIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXBPX с SICIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX).

MXBPX управляется Great-West. Фонд был запущен 15 сент. 1999 г.. SICIX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности MXBPX и SICIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXBPX и SICIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXBPX
Great-West Moderately Aggressive Profile Fund		-0.27%13.78%9.00%13.96%-13.04%14.39%11.44%20.91%-8.67%13.52%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		0.82%8.12%5.52%5.29%-6.23%4.13%2.62%9.36%-2.07%5.13%

Доходность по периодам

С начала года, MXBPX показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у SICIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции MXBPX превзошли акции SICIX по среднегодовой доходности: 6.91% против 3.41% соответственно.

MXBPX

1 день
1.92%
1 месяц
-4.74%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
1.69%
1 год
12.35%
3 года*
10.62%
5 лет*
5.80%
10 лет*
6.91%

SICIX

1 день
0.45%
1 месяц
-1.68%
С начала года
0.82%
6 месяцев
2.03%
1 год
6.27%
3 года*
5.96%
5 лет*
3.24%
10 лет*
3.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Moderately Aggressive Profile Fund

SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

Часто сравнивают с MXBPX:
MXBPX с MXMDXMXBPX с MXEOXMXBPX с MXISXMXBPX с MXINXMXBPX с MXBIXMXBPX с CSTAXMXBPX с CONWX
Часто сравнивают с SICIX:
SICIX с FRGAXSICIX с GWPAXSICIX с MAPOXSICIX с CAVAXSICIX с SIEMXSICIX с FPURXSICIX с FKINX

Сравнение комиссий MXBPX и SICIX

MXBPX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии SICIX в 0.51%.

SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund
MXBPX
Great-West Moderately Aggressive Profile Fund

Доходность на риск

MXBPX vs. SICIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXBPX
Ранг доходности на риск MXBPX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXBPX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXBPX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXBPX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXBPX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXBPX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
SICIX
Ранг доходности на риск SICIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SICIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SICIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SICIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SICIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SICIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXBPX c SICIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXBPXSICIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.75

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

2.34

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.37

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

2.40

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.32

9.65

-4.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXBPX vs. SICIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXBPX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа SICIX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXBPX и SICIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXBPXSICIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.75

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.85

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.88

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.78

-0.67

Корреляция

Корреляция между MXBPX и SICIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXBPX и SICIX

Дивидендная доходность MXBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, что больше доходности SICIX в 2.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXBPX
Great-West Moderately Aggressive Profile Fund		5.94%5.92%6.18%5.45%9.89%9.76%8.52%11.28%12.07%4.47%0.00%0.00%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		2.85%2.87%3.67%2.80%4.69%3.46%1.84%2.91%1.80%1.81%1.64%1.97%

Просадки

Сравнение просадок MXBPX и SICIX

Максимальная просадка MXBPX за все время составила -55.80%, что больше максимальной просадки SICIX в -27.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXBPX и SICIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXBPXSICIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.80%

-27.62%

-28.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-2.73%

-6.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.51%

-10.94%

-14.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.63%

-11.61%

-17.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-1.95%

-3.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.11%

-3.59%

-17.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

0.68%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности MXBPX и SICIX

Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что MXBPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SICIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXBPXSICIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

1.35%

+2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

2.10%

+6.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.60%

3.68%

+9.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.42%

3.88%

+9.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.67%

3.90%

+9.77%