Сравнение MXBPX с PUDZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).
MXBPX управляется Great-West. Фонд был запущен 15 сент. 1999 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности MXBPX и PUDZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXBPX и PUDZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXBPX Great-West Moderately Aggressive Profile Fund | -0.27% | 13.78% | 9.00% | 13.96% | -13.04% | 14.39% | 11.44% | 20.91% | -8.67% | 13.52% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 10.18% | 13.40% | 8.61% | 3.26% | -2.76% | 18.49% | 4.84% | 16.29% | -9.20% | 6.22% |
Доходность по периодам
С начала года, MXBPX показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 10.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MXBPX имеют среднегодовую доходность 6.91%, а акции PUDZX немного впереди с 7.01%.
MXBPX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 12.35%
- 3 года*
- 10.62%
- 5 лет*
- 5.80%
- 10 лет*
- 6.91%
PUDZX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 12.08%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- 7.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXBPX и PUDZX
MXBPX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии PUDZX в 0.25%.
Доходность на риск
MXBPX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск
MXBPX
PUDZX
Сравнение MXBPX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXBPX | PUDZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 2.04 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 2.65 | -1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.41 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 2.45 | -1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.32 | 13.65 | -8.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXBPX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 2.04 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.87 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.73 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.52 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между MXBPX и PUDZX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXBPX и PUDZX
Дивидендная доходность MXBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, что меньше доходности PUDZX в 8.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXBPX Great-West Moderately Aggressive Profile Fund | 5.94% | 5.92% | 6.18% | 5.45% | 9.89% | 9.76% | 8.52% | 11.28% | 12.07% | 4.47% | 0.00% | 0.00% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 8.10% | 8.93% | 6.67% | 3.66% | 9.10% | 13.00% | 4.94% | 3.40% | 2.14% | 2.10% | 1.39% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок MXBPX и PUDZX
Максимальная просадка MXBPX за все время составила -55.80%, что больше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXBPX и PUDZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXBPX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.80% | -21.53% | -34.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.21% | -8.20% | -1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.51% | -17.98% | -7.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.63% | -21.53% | -7.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.34% | -1.59% | -3.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.11% | -5.31% | -15.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 1.47% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXBPX и PUDZX
Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с PGIM Real Assets Fund (PUDZX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что MXBPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXBPX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 2.71% | +1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.20% | 6.29% | +1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.60% | 9.72% | +3.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.42% | 10.59% | +2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.67% | 9.70% | +3.97% |