Сравнение MXBPX с MXREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX) и Great-West Real Estate Index Fund (MXREX).
MXBPX управляется Great-West. Фонд был запущен 15 сент. 1999 г.. MXREX управляется Great-West. Фонд был запущен 27 нояб. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности MXBPX и MXREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXBPX и MXREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXBPX Great-West Moderately Aggressive Profile Fund | -0.27% | 13.78% | 9.00% | 13.96% | -13.04% | 14.39% | 11.44% | 20.91% | -8.67% | 13.52% |
MXREX Great-West Real Estate Index Fund | 4.34% | 3.16% | 7.47% | 13.31% | -26.44% | 45.80% | -12.52% | 22.41% | -4.92% | 2.25% |
Доходность по периодам
С начала года, MXBPX показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у MXREX с доходностью 4.34%. За последние 10 лет акции MXBPX превзошли акции MXREX по среднегодовой доходности: 6.91% против 3.08% соответственно.
MXBPX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 12.35%
- 3 года*
- 10.62%
- 5 лет*
- 5.80%
- 10 лет*
- 6.91%
MXREX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- 4.34%
- 6 месяцев
- 3.29%
- 1 год
- 6.67%
- 3 года*
- 8.48%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 3.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXBPX и MXREX
MXBPX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии MXREX в 0.70%.
Доходность на риск
MXBPX vs. MXREX — Ранг доходности на риск
MXBPX
MXREX
Сравнение MXBPX c MXREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX) и Great-West Real Estate Index Fund (MXREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXBPX | MXREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.39 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 0.67 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.09 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 0.45 | +0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.32 | 1.96 | +3.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXBPX | MXREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.39 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.26 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.14 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.19 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между MXBPX и MXREX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXBPX и MXREX
Дивидендная доходность MXBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, что больше доходности MXREX в 1.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXBPX Great-West Moderately Aggressive Profile Fund | 5.94% | 5.92% | 6.18% | 5.45% | 9.89% | 9.76% | 8.52% | 11.28% | 12.07% | 4.47% |
MXREX Great-West Real Estate Index Fund | 1.98% | 2.07% | 6.74% | 1.85% | 4.69% | 1.93% | 1.60% | 4.51% | 4.10% | 3.36% |
Просадки
Сравнение просадок MXBPX и MXREX
Максимальная просадка MXBPX за все время составила -55.80%, что больше максимальной просадки MXREX в -43.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXBPX и MXREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXBPX | MXREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.80% | -43.89% | -11.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.21% | -13.36% | +4.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.51% | -33.06% | +7.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.63% | -43.89% | +15.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.34% | -6.11% | +0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.11% | -11.77% | -9.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 3.05% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXBPX и MXREX
Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX) и Great-West Real Estate Index Fund (MXREX) имеют волатильность 4.26% и 4.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXBPX | MXREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 4.48% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.20% | 9.21% | -1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.60% | 17.89% | -4.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.42% | 19.36% | -5.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.67% | 21.94% | -8.27% |