PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXBPX с AAAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXBPX с AAAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX).

MXBPX управляется Great-West. Фонд был запущен 15 сент. 1999 г.. AAAAX управляется DWS. Фонд был запущен 30 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности MXBPX и AAAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXBPX и AAAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXBPX
Great-West Moderately Aggressive Profile Fund		-0.27%13.78%9.00%13.96%-13.04%14.39%11.44%20.91%-8.67%13.52%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		9.77%12.82%5.24%2.30%-9.91%23.45%3.71%21.42%-5.36%14.67%

Доходность по периодам

С начала года, MXBPX показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у AAAAX с доходностью 9.77%. За последние 10 лет акции MXBPX уступали акциям AAAAX по среднегодовой доходности: 6.91% против 7.40% соответственно.

MXBPX

1 день
1.92%
1 месяц
-4.74%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
1.69%
1 год
12.35%
3 года*
10.62%
5 лет*
5.80%
10 лет*
6.91%

AAAAX

1 день
1.09%
1 месяц
-3.53%
С начала года
9.77%
6 месяцев
11.84%
1 год
17.50%
3 года*
10.19%
5 лет*
6.78%
10 лет*
7.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Moderately Aggressive Profile Fund

DWS RREEF Real Assets Fund - Class A

Часто сравнивают с MXBPX:
MXBPX с MXMDXMXBPX с MXEOXMXBPX с MXINXMXBPX с MXBIXMXBPX с MXISXMXBPX с MXVIXMXBPX с CONWX
Часто сравнивают с AAAAX:
AAAAX с tAAAAX с SCHHAAAAX с VWELXAAAAX с COWZAAAAX с SPYAAAAX с TAAAAX с SCGSX

Сравнение комиссий MXBPX и AAAAX

MXBPX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии AAAAX в 1.22%.

AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A
MXBPX
Great-West Moderately Aggressive Profile Fund

Доходность на риск

MXBPX vs. AAAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXBPX
Ранг доходности на риск MXBPX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXBPX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXBPX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXBPX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXBPX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXBPX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
AAAAX
Ранг доходности на риск AAAAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAAX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXBPX c AAAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXBPXAAAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.57

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

2.11

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.32

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.91

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.32

10.22

-4.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXBPX vs. AAAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXBPX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа AAAAX равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXBPX и AAAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXBPXAAAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.57

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.56

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.59

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.38

-0.28

Корреляция

Корреляция между MXBPX и AAAAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXBPX и AAAAX

Дивидендная доходность MXBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, что больше доходности AAAAX в 3.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXBPX
Great-West Moderately Aggressive Profile Fund		5.94%5.92%6.18%5.45%9.89%9.76%8.52%11.28%12.07%4.47%0.00%0.00%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		3.23%3.54%2.45%2.08%4.17%2.31%1.33%1.81%1.61%1.52%1.47%2.15%

Просадки

Сравнение просадок MXBPX и AAAAX

Максимальная просадка MXBPX за все время составила -55.80%, что больше максимальной просадки AAAAX в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXBPX и AAAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXBPXAAAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.80%

-40.47%

-15.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-9.55%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.51%

-22.62%

-2.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.63%

-29.41%

+0.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-3.53%

-1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.11%

-6.89%

-14.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

1.79%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности MXBPX и AAAAX

Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что MXBPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXBPXAAAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

3.27%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

7.26%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.60%

11.62%

+1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.42%

12.19%

+1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.67%

12.66%

+1.01%