Сравнение MXAYX с MXMDX
MXAYX (Great-West Lifetime 2030 Fund) and MXMDX (Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund) are both mutual funds - MXAYX is a Target Retirement Date fund managed by Great-West, while MXMDX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Great-West. Over the past 10 years, MXAYX returned 7.96%/yr vs 10.09%/yr for MXMDX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MXAYX charges 0.10%/yr vs 0.55%/yr for MXMDX.
Доходность
Сравнение доходности MXAYX и MXMDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MXAYX показывает доходность 6.59%, что значительно ниже, чем у MXMDX с доходностью 13.81%. За последние 10 лет акции MXAYX уступали акциям MXMDX по среднегодовой доходности: 7.96% против 10.09% соответственно.
MXAYX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 1.85%
- С начала года
- 6.59%
- 6 месяцев
- 6.95%
- 1 год
- 15.81%
- 3 года*
- 12.05%
- 5 лет*
- 5.63%
- 10 лет*
- 7.96%
MXMDX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 2.43%
- С начала года
- 13.81%
- 6 месяцев
- 13.44%
- 1 год
- 25.06%
- 3 года*
- 15.45%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 10.09%
Сравнение доходности по годам MXAYX и MXMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXAYX Great-West Lifetime 2030 Fund | 6.59% | 13.30% | 8.22% | 13.71% | -14.31% | 12.17% | 12.76% | 21.21% | -7.29% | 15.67% |
MXMDX Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund | 13.81% | 6.90% | 13.23% | 15.75% | -13.60% | 24.25% | 12.84% | 25.48% | -12.02% | 15.01% |
Correlation
The correlation between MXAYX and MXMDX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2016 г. | 0.74 |
The correlation between MXAYX and MXMDX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MXAYX vs. MXMDX — Ранг доходности на риск
MXAYX
MXMDX
Сравнение MXAYX c MXMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Lifetime 2030 Fund (MXAYX) и Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXAYX | MXMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.30 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 2.94 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.99 | 10.52 | +0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXAYX | MXMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 1.71 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.39 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.48 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.45 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок MXAYX и MXMDX
Максимальная просадка MXAYX за все время составила -24.86%, что меньше максимальной просадки MXMDX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXAYX и MXMDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MXAYX | MXMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.86% | -41.80% | +16.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.27% | -8.87% | +2.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.57% | -24.15% | +14.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.86% | -24.15% | -0.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.86% | -41.80% | +16.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -0.12% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.80% | -5.95% | +1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 2.47% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXAYX и MXMDX
Текущая волатильность для Great-West Lifetime 2030 Fund (MXAYX) составляет 2.43%, в то время как у Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что MXAYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MXAYX | MXMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.43% | 4.37% | -1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.15% | 11.28% | -5.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.23% | 15.28% | -7.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.54% | 19.99% | -8.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.86% | 21.22% | -9.36% |
Сравнение комиссий MXAYX и MXMDX
MXAYX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии MXMDX в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXAYX и MXMDX
Дивидендная доходность MXAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что меньше доходности MXMDX в 5.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXAYX Great-West Lifetime 2030 Fund | 4.31% | 4.60% | 5.85% | 5.73% | 9.66% | 9.40% | 5.78% | 8.28% | 7.37% | 3.07% |
MXMDX Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund | 5.85% | 6.66% | 3.04% | 4.76% | 4.35% | 5.24% | 5.74% | 3.74% | 8.13% | 4.51% |
Часто задаваемые вопросы
MXAYX and MXMDX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MXMDX has higher volatility (4.37%) compared to MXAYX (2.43%). In terms of maximum drawdown, MXAYX dropped -24.86% vs MXMDX's -41.80%.
MXAYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MXAYX и MXMDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор