PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXAYX с MXBPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MXAYX с MXBPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MXAYX (Great-West Lifetime 2030 Fund) and MXBPX (Great-West Moderately Aggressive Profile Fund) are both mutual funds - MXAYX is a Target Retirement Date fund managed by Great-West, while MXBPX is a Diversified Portfolio fund managed by Great-West. Over the past 10 years, MXAYX returned 7.96%/yr vs 7.53%/yr for MXBPX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. MXAYX charges 0.10%/yr vs 0.42%/yr for MXBPX.

Доходность

Сравнение доходности MXAYX и MXBPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Lifetime 2030 Fund (MXAYX) и Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MXAYX показывает доходность 6.59%, что значительно ниже, чем у MXBPX с доходностью 7.77%. За последние 10 лет акции MXAYX превзошли акции MXBPX по среднегодовой доходности: 7.96% против 7.53% соответственно.

MXAYX

1 день
-0.41%
1 месяц
1.85%
С начала года
6.59%
6 месяцев
6.95%
1 год
15.81%
3 года*
12.05%
5 лет*
5.63%
10 лет*
7.96%

MXBPX

1 день
-0.37%
1 месяц
1.77%
С начала года
7.77%
6 месяцев
8.45%
1 год
17.23%
3 года*
13.23%
5 лет*
6.34%
10 лет*
7.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MXAYX и MXBPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXAYX
Great-West Lifetime 2030 Fund		6.59%13.30%8.22%13.71%-14.31%12.17%12.76%21.21%-7.29%15.67%
MXBPX
Great-West Moderately Aggressive Profile Fund		7.77%13.78%9.00%13.96%-13.04%14.39%11.44%20.91%-8.67%13.52%

Correlation

The correlation between MXAYX and MXBPX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2016 г.

0.96

The correlation between MXAYX and MXBPX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Lifetime 2030 Fund

Great-West Moderately Aggressive Profile Fund

Часто сравнивают с MXAYX:
MXAYX с MXBIXMXAYX с DRIJXMXAYX с FRBHXMXAYX с SSBRXMXAYX с JIEHXMXAYX с LTFIXMXAYX с MXCPX
Часто сравнивают с MXBPX:
MXBPX с MXMDXMXBPX с MXLGXMXBPX с MXBIXMXBPX с MXVIXMXBPX с MXDPXMXBPX с MXCPXMXBPX с MXINX

Доходность на риск

MXAYX vs. MXBPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXAYX
Ранг доходности на риск MXAYX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXAYX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXAYX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXAYX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXAYX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXAYX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
MXBPX
Ранг доходности на риск MXBPX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXBPX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXBPX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXBPX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXBPX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXBPX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXAYX c MXBPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Lifetime 2030 Fund (MXAYX) и Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXAYXMXBPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
1.57

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
2.27

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.33

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

2.45

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.99

8.54

+2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXAYX vs. MXBPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXAYX на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MXBPX равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXAYX и MXBPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXAYXMXBPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

1.57

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.47

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.55

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.13

+0.56

Просадки

Сравнение просадок MXAYX и MXBPX

Максимальная просадка MXAYX за все время составила -24.86%, что меньше максимальной просадки MXBPX в -55.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXAYX и MXBPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MXAYXMXBPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.86%

-55.80%

+30.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.27%

-7.12%

+0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.57%

-11.46%

+1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.86%

-25.51%

+0.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.86%

-28.63%

+3.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-0.37%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-20.98%

+16.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

2.04%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности MXAYX и MXBPX

Текущая волатильность для Great-West Lifetime 2030 Fund (MXAYX) составляет 2.43%, в то время как у Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX) волатильность равна 2.77%. Это указывает на то, что MXAYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXBPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MXAYXMXBPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.43%

2.77%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.15%

7.12%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.23%

11.10%

-2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.54%

13.44%

-1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.86%

13.69%

-1.83%

Сравнение комиссий MXAYX и MXBPX

MXAYX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии MXBPX в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXAYX и MXBPX

Дивидендная доходность MXAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что меньше доходности MXBPX в 5.50%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MXAYX
Great-West Lifetime 2030 Fund		4.31%4.60%5.85%5.73%9.66%9.40%5.78%8.28%7.37%3.07%
MXBPX
Great-West Moderately Aggressive Profile Fund		5.50%5.92%6.18%5.45%9.89%9.76%8.52%11.28%12.07%4.47%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, MXAYX and MXBPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MXBPX has higher volatility (2.77%) compared to MXAYX (2.43%). In terms of maximum drawdown, MXAYX dropped -24.86% vs MXBPX's -55.80%.

MXAYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MXAYX и MXBPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор