- ISIN
- US39137G5383
- Эмитент
- Great-West
- Дата выпуска
- 27 апр. 2016 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MXAYX
Great-West Lifetime 2030 Fund (MXAYX) прибавил 6.0% с начала года. Текущая цена акции MXAYX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MXAYX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,308.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Great-West Lifetime 2030 Fund (MXAYX) показал доход в 5.98% с начала года и 14.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MXAYX составила 8.17%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
Great-West Lifetime 2030 Fund
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 5.98%
- 6 месяцев
- 5.33%
- 1 год
- 14.61%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- 5.51%
- 10 лет*
- 8.17%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность MXAYX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 мая 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.69%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.4 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +8.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.9%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении MXAYX закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 30 дек. 2021 г. с доходностью +5.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.02% | 1.64% | -4.58% | 5.51% | 2.19% | -0.66% | 5.98% | ||||||
| 2025 | 2.28% | 0.28% | -2.04% | -0.00% | 3.12% | 2.85% | 0.36% | 2.14% | 1.87% | 0.87% | 0.52% | 0.42% | 13.30% |
| 2024 | 0.00% | 1.26% | 2.69% | -2.99% | 2.51% | 1.22% | 1.77% | 2.19% | 1.80% | -1.35% | 1.91% | -2.87% | 8.22% |
| 2023 | 5.74% | -2.47% | 1.42% | 0.70% | -1.49% | 3.58% | 2.36% | -2.01% | -3.40% | -2.48% | 6.57% | 5.07% | 13.71% |
| 2022 | -4.98% | -0.34% | 0.95% | -4.78% | -0.81% | -6.56% | 5.56% | -2.86% | -7.30% | 1.19% | 6.64% | -0.97% | -14.31% |
| 2021 | 1.34% | 1.07% | 1.14% | 3.15% | 0.94% | 0.75% | 0.93% | 1.15% | -2.27% | 2.23% | -1.64% | 2.89% | 12.17% |
Метрики бенчмарка
Great-West Lifetime 2030 Fund has an annualized alpha of 1.57%, beta of 0.48, and R2 of 0.54 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 04, 2016.
- This fund participated in 67.33% of S&P 500 Index downside but only 56.77% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.48 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.57%
- Бета
- 0.48
- R²
- 0.54
- Участие в росте
- 56.77%
- Участие в снижении
- 67.33%
Комиссия
Комиссия MXAYX составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MXAYX имеет ранг 49 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Great-West Lifetime 2030 Fund (MXAYX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MXAYX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.30 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 2.29 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.85 | 10.15 | -0.30 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Great-West Lifetime 2030 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.52 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.52 | $0.52 | $0.61 | $0.59 | $0.93 | $1.15 | $0.69 | $0.93 | $0.74 | $0.36 |
Дивидендный доход | 4.34% | 4.60% | 5.85% | 5.73% | 9.66% | 9.40% | 5.78% | 8.28% | 7.37% | 3.07% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Great-West Lifetime 2030 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.52 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.61 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.59 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.93 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $1.15 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Great-West Lifetime 2030 Fund показал максимальную просадку в 24.86%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 466 торговых сессий.
Текущая просадка Great-West Lifetime 2030 Fund составляет 1.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -24.86%окт. 2022 г. | 9mo 17d | 1y 10mo | 2y 7moдек. 2021 г. - авг. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -24.70%март 2020 г. | 29d | 4mo 20d | 5mo 19dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -12.57%дек. 2018 г. | 10mo 25d | 4mo 3d | 1y 2moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -9.57%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 8d | 2mo 26dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -6.27%март 2026 г. | 1mo 1d | 18d | 1mo 19dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| MXAYX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.86% | -56.78% | +31.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.27% | -9.10% | +2.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.57% | -18.90% | +9.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.86% | -25.43% | +0.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.86% | -33.92% | +9.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -3.31% | +2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.77% | -10.71% | +5.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 2.05% | -0.56% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MXAYX
Добавьте Great-West Lifetime 2030 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MXAYX