Сравнение MXAYX с JIEHX
MXAYX (Great-West Lifetime 2030 Fund) and JIEHX (John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portfolio) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, MXAYX returned 5.63%/yr vs 9.79%/yr for JIEHX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. MXAYX charges 0.10%/yr vs 0.01%/yr for JIEHX.
Доходность
Сравнение доходности MXAYX и JIEHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MXAYX показывает доходность 6.59%, что значительно ниже, чем у JIEHX с доходностью 12.08%.
MXAYX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 1.85%
- С начала года
- 6.59%
- 6 месяцев
- 6.95%
- 1 год
- 15.81%
- 3 года*
- 12.05%
- 5 лет*
- 5.63%
- 10 лет*
- 7.96%
JIEHX
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 3.71%
- С начала года
- 12.08%
- 6 месяцев
- 12.67%
- 1 год
- 27.88%
- 3 года*
- 19.49%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MXAYX и JIEHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXAYX Great-West Lifetime 2030 Fund | 6.59% | 13.30% | 8.22% | 13.71% | -14.31% | 12.17% | 12.76% | 21.21% | -7.29% | 15.01% |
JIEHX John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portfolio | 12.08% | 20.12% | 15.37% | 18.47% | -18.03% | 18.48% | 16.08% | 25.00% | -8.22% | 16.82% |
Correlation
The correlation between MXAYX and JIEHX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 0.82 |
The correlation between MXAYX and JIEHX shifts across timeframes, from 0.82 (all time) to 0.92 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MXAYX vs. JIEHX — Ранг доходности на риск
MXAYX
JIEHX
Сравнение MXAYX c JIEHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Lifetime 2030 Fund (MXAYX) и John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portfolio (JIEHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXAYX | JIEHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.42 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 3.08 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.99 | 13.65 | -2.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXAYX | JIEHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 2.33 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.65 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.70 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок MXAYX и JIEHX
Максимальная просадка MXAYX за все время составила -24.86%, что меньше максимальной просадки JIEHX в -32.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXAYX и JIEHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MXAYX | JIEHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.86% | -32.55% | +7.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.27% | -9.18% | +2.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.57% | -16.15% | +6.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.86% | -25.70% | +0.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -0.72% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.80% | -4.99% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 2.06% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXAYX и JIEHX
Текущая волатильность для Great-West Lifetime 2030 Fund (MXAYX) составляет 2.43%, в то время как у John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portfolio (JIEHX) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что MXAYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIEHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MXAYX | JIEHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.43% | 3.60% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.15% | 9.63% | -3.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.23% | 12.10% | -3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.54% | 15.24% | -3.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.86% | 16.45% | -4.59% |
Сравнение комиссий MXAYX и JIEHX
MXAYX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии JIEHX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXAYX и JIEHX
Дивидендная доходность MXAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности JIEHX в 3.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIEHX John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portfolio | 3.16% | 3.55% | 1.76% | 2.17% | 6.57% | 5.15% | 3.18% | 6.88% | 6.99% | 1.76% |
MXAYX Great-West Lifetime 2030 Fund | 4.31% | 4.60% | 5.85% | 5.73% | 9.66% | 9.40% | 5.78% | 8.28% | 7.37% | 3.07% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, MXAYX and JIEHX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
JIEHX has higher volatility (3.60%) compared to MXAYX (2.43%). In terms of maximum drawdown, MXAYX dropped -24.86% vs JIEHX's -32.55%.
JIEHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MXAYX и JIEHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор