Сравнение MWTRX с PGSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX) и Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX).
MWTRX управляется Metropolitan West Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1997 г.. PGSIX управляется Putnam. Фонд был запущен 8 февр. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности MWTRX и PGSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MWTRX и PGSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWTRX Metropolitan West Total Return Bond Fund | -0.20% | 7.29% | 0.45% | 5.77% | -15.52% | -1.51% | 8.79% | 8.95% | 0.17% | 3.10% |
PGSIX Putnam Mortgage Securities Fund | 1.26% | 9.36% | 3.52% | 3.66% | -10.79% | -4.31% | -0.73% | 12.39% | -0.79% | 0.82% |
Доходность по периодам
С начала года, MWTRX показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у PGSIX с доходностью 1.26%. За последние 10 лет акции MWTRX превзошли акции PGSIX по среднегодовой доходности: 1.48% против 1.39% соответственно.
MWTRX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 3.38%
- 5 лет*
- -0.53%
- 10 лет*
- 1.48%
PGSIX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 2.71%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- -0.05%
- 10 лет*
- 1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MWTRX и PGSIX
MWTRX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии PGSIX в 0.89%.
Доходность на риск
MWTRX vs. PGSIX — Ранг доходности на риск
MWTRX
PGSIX
Сравнение MWTRX c PGSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX) и Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MWTRX | PGSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 1.17 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 1.64 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.22 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.84 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.27 | 5.63 | -2.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MWTRX | PGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.17 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | -0.01 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.24 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.84 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между MWTRX и PGSIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWTRX и PGSIX
Дивидендная доходность MWTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности PGSIX в 5.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWTRX Metropolitan West Total Return Bond Fund | 3.42% | 3.69% | 4.16% | 3.88% | 1.91% | 0.93% | 6.38% | 3.38% | 2.73% | 1.92% | 3.10% | 2.69% |
PGSIX Putnam Mortgage Securities Fund | 5.14% | 5.67% | 16.88% | 8.38% | 12.83% | 4.30% | 4.21% | 4.50% | 3.94% | 3.10% | 2.92% | 2.51% |
Просадки
Сравнение просадок MWTRX и PGSIX
Максимальная просадка MWTRX за все время составила -20.81%, что меньше максимальной просадки PGSIX в -22.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWTRX и PGSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MWTRX | PGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.81% | -22.28% | +1.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.17% | -3.85% | +0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.67% | -21.57% | +0.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.81% | -22.28% | +1.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.34% | -1.49% | -3.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.63% | -2.62% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 1.26% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности MWTRX и PGSIX
Текущая волатильность для Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX) составляет 1.72%, в то время как у Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что MWTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MWTRX | PGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.72% | 1.96% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.89% | 3.45% | -0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.91% | 5.95% | -1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.60% | 6.96% | -0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.28% | 5.91% | -0.63% |