PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWTRX с FNMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MWTRX с FNMIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MWTRX (Metropolitan West Total Return Bond Fund) and FNMIX (Fidelity New Markets Income Fund) are both mutual funds - MWTRX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Metropolitan West Funds, while FNMIX is a Emerging Markets Bonds fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, MWTRX returned 1.39%/yr vs 4.02%/yr for FNMIX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. MWTRX charges 0.65%/yr vs 0.80%/yr for FNMIX.

Доходность

Сравнение доходности MWTRX и FNMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX) и Fidelity New Markets Income Fund (FNMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MWTRX показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у FNMIX с доходностью 3.73%. За последние 10 лет акции MWTRX уступали акциям FNMIX по среднегодовой доходности: 1.39% против 4.02% соответственно.

MWTRX

1 день
-0.22%
1 месяц
0.04%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
-0.08%
1 год
4.43%
3 года*
3.65%
5 лет*
-0.69%
10 лет*
1.39%

FNMIX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.55%
С начала года
3.73%
6 месяцев
4.28%
1 год
15.19%
3 года*
12.87%
5 лет*
3.80%
10 лет*
4.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MWTRX и FNMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MWTRX
Metropolitan West Total Return Bond Fund		-0.08%7.29%0.45%5.77%-15.52%-1.51%8.79%8.95%0.17%3.10%
FNMIX
Fidelity New Markets Income Fund		3.73%14.86%6.80%14.00%-16.09%-2.42%4.62%10.93%-7.77%10.16%

Correlation

The correlation between MWTRX and FNMIX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 1997 г.

0.30

Over the past year, MWTRX and FNMIX have become more correlated (0.57) than their long-term average of 0.30, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Metropolitan West Total Return Bond Fund

Fidelity New Markets Income Fund

Часто сравнивают с MWTRX:
MWTRX с DODIXMWTRX с WACPXMWTRX с LSBDXMWTRX с BSBIXMWTRX с PDBAXMWTRX с FXNAXMWTRX с PIMIX
Часто сравнивают с FNMIX:
FNMIX с VWOBFNMIX с FAGIXFNMIX с AAPLFNMIX с EMBFNMIX с SPYFNMIX с FTBFXFNMIX с FFRHX

Доходность на риск

MWTRX vs. FNMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWTRX
Ранг доходности на риск MWTRX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWTRX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWTRX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWTRX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWTRX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWTRX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
FNMIX
Ранг доходности на риск FNMIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNMIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNMIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNMIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNMIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNMIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWTRX c FNMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX) и Fidelity New Markets Income Fund (FNMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWTRXFNMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
3.55

-2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
5.95

-4.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.76

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

4.08

-2.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.66

17.87

-13.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWTRX vs. FNMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWTRX на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа FNMIX равного 3.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWTRX и FNMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWTRXFNMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

3.55

-2.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.58

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.58

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.80

+0.19

Просадки

Сравнение просадок MWTRX и FNMIX

Максимальная просадка MWTRX за все время составила -20.81%, что меньше максимальной просадки FNMIX в -42.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWTRX и FNMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MWTRXFNMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.81%

-42.76%

+21.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.38%

-3.85%

+0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.14%

-6.42%

-0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.67%

-27.16%

+6.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.81%

-27.16%

+6.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.23%

-0.21%

-5.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.64%

-5.69%

+3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

0.88%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности MWTRX и FNMIX

Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX) и Fidelity New Markets Income Fund (FNMIX) имеют волатильность 1.58% и 1.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MWTRXFNMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.58%

1.58%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.18%

3.60%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.38%

4.44%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.64%

6.62%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.31%

6.93%

-1.62%

Сравнение комиссий MWTRX и FNMIX

MWTRX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FNMIX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWTRX и FNMIX

Дивидендная доходность MWTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности FNMIX в 4.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNMIX
Fidelity New Markets Income Fund		4.89%5.07%4.71%5.15%3.93%3.48%4.06%4.87%4.98%5.77%6.93%4.95%
MWTRX
Metropolitan West Total Return Bond Fund		3.82%3.69%4.16%3.88%1.91%0.93%6.38%3.38%2.73%1.92%3.10%2.69%

Часто задаваемые вопросы

MWTRX and FNMIX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNMIX has higher volatility (1.58%) compared to MWTRX (1.58%). In terms of maximum drawdown, MWTRX dropped -20.81% vs FNMIX's -42.76%.

FNMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.55 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MWTRX и FNMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор