PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWTRX с FNMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MWTRX с FNMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX) и Fidelity New Markets Income Fund (FNMIX).

MWTRX управляется Metropolitan West Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1997 г.. FNMIX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности MWTRX и FNMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX) и Fidelity New Markets Income Fund (FNMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWTRX и FNMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MWTRX
Metropolitan West Total Return Bond Fund		-0.30%7.29%0.45%5.77%-15.52%-1.51%8.79%8.95%0.17%3.10%
FNMIX
Fidelity New Markets Income Fund		-0.73%14.86%6.80%14.00%-16.09%-2.42%4.62%10.93%-7.77%10.16%

Доходность по периодам

С начала года, MWTRX показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у FNMIX с доходностью -0.73%. За последние 10 лет акции MWTRX уступали акциям FNMIX по среднегодовой доходности: 1.47% против 3.93% соответственно.

MWTRX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.42%
1 год
3.46%
3 года*
3.34%
5 лет*
-0.56%
10 лет*
1.47%

FNMIX

1 день
0.30%
1 месяц
-3.00%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
2.90%
1 год
10.52%
3 года*
11.00%
5 лет*
3.53%
10 лет*
3.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Metropolitan West Total Return Bond Fund

Fidelity New Markets Income Fund

Часто сравнивают с MWTRX:
MWTRX с DODIXMWTRX с WACPXMWTRX с LSBDXMWTRX с BSBIXMWTRX с PDBAXMWTRX с FXNAXMWTRX с VOO
Часто сравнивают с FNMIX:
FNMIX с VWOBFNMIX с FAGIXFNMIX с AAPLFNMIX с SPYFNMIX с EMBFNMIX с FTBFXFNMIX с ^GSPC

Сравнение комиссий MWTRX и FNMIX

MWTRX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FNMIX в 0.80%.

FNMIX
Fidelity New Markets Income Fund
MWTRX
Metropolitan West Total Return Bond Fund

Доходность на риск

MWTRX vs. FNMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWTRX
Ранг доходности на риск MWTRX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWTRX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWTRX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWTRX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWTRX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWTRX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
FNMIX
Ранг доходности на риск FNMIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNMIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNMIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNMIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNMIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNMIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWTRX c FNMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX) и Fidelity New Markets Income Fund (FNMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWTRXFNMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

2.08

-1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

2.89

-1.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.44

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

2.18

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.53

9.51

-5.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWTRX vs. FNMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWTRX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа FNMIX равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWTRX и FNMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWTRXFNMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

2.08

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.54

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.57

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.79

+0.21

Корреляция

Корреляция между MWTRX и FNMIX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWTRX и FNMIX

Дивидендная доходность MWTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности FNMIX в 4.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MWTRX
Metropolitan West Total Return Bond Fund		3.42%3.69%4.16%3.88%1.91%0.93%6.38%3.38%2.73%1.92%3.10%2.69%
FNMIX
Fidelity New Markets Income Fund		4.65%5.07%4.71%5.15%3.93%3.48%4.06%4.87%4.98%5.77%6.93%4.95%

Просадки

Сравнение просадок MWTRX и FNMIX

Максимальная просадка MWTRX за все время составила -20.81%, что меньше максимальной просадки FNMIX в -42.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWTRX и FNMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MWTRXFNMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.81%

-42.76%

+21.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.17%

-5.05%

+1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.67%

-27.16%

+6.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.81%

-27.16%

+6.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.44%

-3.57%

-1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.63%

-5.72%

+3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

1.18%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности MWTRX и FNMIX

Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX) и Fidelity New Markets Income Fund (FNMIX) имеют волатильность 1.71% и 1.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MWTRXFNMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

1.73%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

3.02%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.92%

5.25%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.60%

6.54%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.28%

6.94%

-1.66%