Сравнение MWTRX с ARINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX) и Archer Income Fund (ARINX).
MWTRX управляется Metropolitan West Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1997 г.. ARINX управляется Archer. Фонд был запущен 11 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности MWTRX и ARINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MWTRX и ARINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWTRX Metropolitan West Total Return Bond Fund | -0.30% | 7.29% | 0.45% | 5.77% | -15.52% | -1.51% | 8.79% | 8.95% | 0.17% | 3.10% |
ARINX Archer Income Fund | -0.26% | 4.42% | 4.90% | 3.99% | -6.84% | 1.52% | 4.29% | 6.19% | 0.35% | 3.18% |
Доходность по периодам
С начала года, MWTRX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у ARINX с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции MWTRX уступали акциям ARINX по среднегодовой доходности: 1.47% против 2.31% соответственно.
MWTRX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 3.46%
- 3 года*
- 3.34%
- 5 лет*
- -0.56%
- 10 лет*
- 1.47%
ARINX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 1.36%
- 10 лет*
- 2.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MWTRX и ARINX
MWTRX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ARINX в 0.98%.
Доходность на риск
MWTRX vs. ARINX — Ранг доходности на риск
MWTRX
ARINX
Сравнение MWTRX c ARINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX) и Archer Income Fund (ARINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MWTRX | ARINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.94 | -1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 2.75 | -1.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.39 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 2.20 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.53 | 9.50 | -5.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MWTRX | ARINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.94 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.00 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.00 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.00 | +0.99 |
Корреляция
Корреляция между MWTRX и ARINX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWTRX и ARINX
Дивидендная доходность MWTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности ARINX в 3.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWTRX Metropolitan West Total Return Bond Fund | 3.42% | 3.69% | 4.16% | 3.88% | 1.91% | 0.93% | 6.38% | 3.38% | 2.73% | 1.92% | 3.10% | 2.69% |
ARINX Archer Income Fund | 3.20% | 2.72% | 3.77% | 3.15% | 2.72% | 2.56% | 2.66% | 2.69% | 2.84% | 2.94% | 2.84% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок MWTRX и ARINX
Максимальная просадка MWTRX за все время составила -20.81%, что меньше максимальной просадки ARINX в -97.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWTRX и ARINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MWTRX | ARINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.81% | -97.42% | +76.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.17% | -1.63% | -1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.67% | -97.42% | +76.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.81% | -97.42% | +76.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.44% | -97.30% | +91.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.63% | -9.37% | +6.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 0.38% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности MWTRX и ARINX
Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX) имеет более высокую волатильность в 1.71% по сравнению с Archer Income Fund (ARINX) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что MWTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MWTRX | ARINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.71% | 0.81% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.89% | 1.18% | +1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.92% | 1.85% | +3.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.60% | 1,971.76% | -1,965.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.28% | 1,394.31% | -1,389.03% |