PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWTIX с MWESX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MWTIX с MWESX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MWTIX (Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I) and MWESX (MetWest ESG Securitized Fund) are both mutual funds - MWTIX is a Total Bond Market fund managed by Metropolitan West Funds, while MWESX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Metropolitan West Funds. Over the past 3 years, MWTIX returned 3.87%/yr vs 7.32%/yr for MWESX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. MWTIX charges 0.45%/yr vs 0.49%/yr for MWESX.

Доходность

Сравнение доходности MWTIX и MWESX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) и MetWest ESG Securitized Fund (MWESX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MWTIX показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у MWESX с доходностью 0.71%.

MWTIX

1 день
-0.22%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.16%
1 год
4.68%
3 года*
3.87%
5 лет*
-0.49%
10 лет*
1.60%

MWESX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.71%
6 месяцев
1.11%
1 год
5.88%
3 года*
7.32%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MWTIX и MWESX

2026 (YTD)20252024202320222021
MWTIX
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I		0.02%7.51%0.77%6.02%-15.49%-0.09%
MWESX
MetWest ESG Securitized Fund		0.71%8.16%8.45%5.41%-14.50%-0.35%

Correlation

The correlation between MWTIX and MWESX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.96

The correlation between MWTIX and MWESX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I

MetWest ESG Securitized Fund

Часто сравнивают с MWTIX:
MWTIX с VBTIXMWTIX с BNDMWTIX с BAGIXMWTIX с TFAZXMWTIX с DODIXMWTIX с PDBAXMWTIX с STRGX
Часто сравнивают с MWESX:
MWESX с PONAXMWESX с MWLDXMWESX с MWSTXMWESX с MWUSXMWESX с MWIGXMWESX с MWHYXMWESX с MWCIX

Доходность на риск

MWTIX vs. MWESX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWTIX
Ранг доходности на риск MWTIX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWTIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWTIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWTIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWTIX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWTIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
MWESX
Ранг доходности на риск MWESX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWESX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWESX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWESX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWESX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWESX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWTIX c MWESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) и MetWest ESG Securitized Fund (MWESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWTIXMWESXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
1.67

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
2.56

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.31

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

2.41

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.87

7.27

-2.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWTIX vs. MWESX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWTIX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MWESX равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWTIX и MWESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWTIXMWESXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.67

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.19

+0.73

Просадки

Сравнение просадок MWTIX и MWESX

Максимальная просадка MWTIX за все время составила -20.58%, что больше максимальной просадки MWESX в -19.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWTIX и MWESX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MWTIXMWESXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.58%

-19.57%

-1.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.34%

-2.71%

-0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.09%

-6.40%

-0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.51%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.19%

-1.33%

-2.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.77%

-6.86%

+4.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

0.90%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности MWTIX и MWESX

Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) имеет более высокую волатильность в 1.52% по сравнению с MetWest ESG Securitized Fund (MWESX) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что MWTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MWTIXMWESXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

1.42%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.18%

2.81%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.39%

3.91%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.64%

6.81%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.33%

6.81%

-1.48%

Сравнение комиссий MWTIX и MWESX

MWTIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии MWESX в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWTIX и MWESX

Дивидендная доходность MWTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности MWESX в 4.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MWESX
MetWest ESG Securitized Fund		4.58%4.55%7.39%3.63%2.07%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MWTIX
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I		4.07%3.89%4.38%4.11%2.08%1.12%6.48%3.61%2.91%2.14%3.35%2.94%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, MWTIX and MWESX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MWTIX has higher volatility (1.52%) compared to MWESX (1.42%). In terms of maximum drawdown, MWTIX dropped -20.58% vs MWESX's -19.57%.

MWESX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MWTIX и MWESX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор