Сравнение MWESX с PONAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MetWest ESG Securitized Fund (MWESX) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX).
MWESX управляется Metropolitan West Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2021 г.. PONAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности MWESX и PONAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MWESX и PONAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MWESX MetWest ESG Securitized Fund | 0.13% | 8.16% | 8.45% | 5.41% | -14.50% | -0.35% |
PONAX PIMCO Income Fund Class A | -1.05% | 10.63% | 5.02% | 8.96% | -9.34% | 0.07% |
Доходность по периодам
С начала года, MWESX показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у PONAX с доходностью -1.05%.
MWESX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 4.40%
- 3 года*
- 6.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PONAX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 5.88%
- 3 года*
- 6.92%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 4.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MWESX и PONAX
MWESX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PONAX в 1.02%.
Доходность на риск
MWESX vs. PONAX — Ранг доходности на риск
MWESX
PONAX
Сравнение MWESX c PONAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MetWest ESG Securitized Fund (MWESX) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MWESX | PONAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.45 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 2.07 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.27 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.89 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 7.46 | -2.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MWESX | PONAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.45 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 1.48 | -1.30 |
Корреляция
Корреляция между MWESX и PONAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWESX и PONAX
Дивидендная доходность MWESX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности PONAX в 5.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWESX MetWest ESG Securitized Fund | 3.95% | 4.55% | 7.39% | 3.63% | 2.07% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PONAX PIMCO Income Fund Class A | 5.18% | 5.61% | 5.86% | 5.86% | 4.66% | 3.62% | 4.48% | 5.42% | 5.24% | 4.97% | 5.13% | 7.45% |
Просадки
Сравнение просадок MWESX и PONAX
Максимальная просадка MWESX за все время составила -19.57%, что больше максимальной просадки PONAX в -13.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWESX и PONAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MWESX | PONAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.57% | -13.64% | -5.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | -3.69% | +0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.90% | -2.88% | +0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.07% | -1.80% | -5.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 0.94% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности MWESX и PONAX
Текущая волатильность для MetWest ESG Securitized Fund (MWESX) составляет 1.53%, в то время как у PIMCO Income Fund Class A (PONAX) волатильность равна 1.90%. Это указывает на то, что MWESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PONAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MWESX | PONAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.53% | 1.90% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.54% | 2.64% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.41% | 4.24% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.89% | 4.72% | +2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.89% | 4.16% | +2.73% |