Сравнение MWESX с PONAX
MWESX (MetWest ESG Securitized Fund) and PONAX (PIMCO Income Fund Class A) are both mutual funds - MWESX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Metropolitan West Funds, while PONAX is a Multisector Bonds fund managed by PIMCO. Over the past 3 years, MWESX returned 7.37%/yr vs 7.44%/yr for PONAX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. MWESX charges 0.49%/yr vs 1.02%/yr for PONAX.
Доходность
Сравнение доходности MWESX и PONAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MWESX показывает доходность 0.82%, а PONAX немного выше – 0.83%.
MWESX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 6.62%
- 3 года*
- 7.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PONAX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 7.96%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 4.30%
Сравнение доходности по годам MWESX и PONAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MWESX MetWest ESG Securitized Fund | 0.82% | 8.16% | 8.45% | 5.41% | -14.50% | -0.35% |
PONAX PIMCO Income Fund Class A | 0.83% | 10.63% | 5.02% | 8.96% | -9.34% | 0.07% |
Correlation
The correlation between MWESX and PONAX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г. | 0.83 |
The correlation between MWESX and PONAX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MWESX vs. PONAX — Ранг доходности на риск
MWESX
PONAX
Сравнение MWESX c PONAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MetWest ESG Securitized Fund (MWESX) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MWESX | PONAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.38 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 2.17 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.30 | 7.45 | -0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MWESX | PONAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 1.96 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 1.48 | -1.29 |
Просадки
Сравнение просадок MWESX и PONAX
Максимальная просадка MWESX за все время составила -19.57%, что больше максимальной просадки PONAX в -13.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWESX и PONAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MWESX | PONAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.57% | -13.64% | -5.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | -3.69% | +0.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.40% | -3.90% | -2.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.22% | -1.03% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.87% | -1.80% | -5.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 1.07% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности MWESX и PONAX
Текущая волатильность для MetWest ESG Securitized Fund (MWESX) составляет 1.46%, в то время как у PIMCO Income Fund Class A (PONAX) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что MWESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PONAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MWESX | PONAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 1.67% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.83% | 3.25% | -0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.91% | 4.10% | -0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.82% | 4.81% | +2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.82% | 4.21% | +2.61% |
Сравнение комиссий MWESX и PONAX
MWESX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PONAX в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWESX и PONAX
Дивидендная доходность MWESX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что меньше доходности PONAX в 5.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWESX MetWest ESG Securitized Fund | 4.58% | 4.55% | 7.39% | 3.63% | 2.07% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PONAX PIMCO Income Fund Class A | 5.43% | 5.61% | 5.86% | 5.86% | 4.66% | 3.62% | 4.48% | 5.42% | 5.24% | 4.97% | 5.13% | 7.45% |
Часто задаваемые вопросы
MWESX and PONAX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PONAX has higher volatility (1.67%) compared to MWESX (1.46%). In terms of maximum drawdown, MWESX dropped -19.57% vs PONAX's -13.64%.
PONAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MWESX и PONAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор