Сравнение MWESX с MWIGX
MWESX (MetWest ESG Securitized Fund) and MWIGX (Metropolitan West Investment Grade Credit Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds from Metropolitan West Funds. Over the past 3 years, MWESX returned 7.32%/yr vs 5.37%/yr for MWIGX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. MWESX charges 0.49%/yr vs 1.87%/yr for MWIGX.
Доходность
Сравнение доходности MWESX и MWIGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MWESX показывает доходность 0.71%, что значительно выше, чем у MWIGX с доходностью 0.20%.
MWESX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 5.88%
- 3 года*
- 7.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MWIGX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 5.37%
- 5 лет*
- 0.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MWESX и MWIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MWESX MetWest ESG Securitized Fund | 0.71% | 8.16% | 8.45% | 5.41% | -14.50% | -0.35% |
MWIGX Metropolitan West Investment Grade Credit Fund | 0.20% | 7.99% | 3.82% | 6.55% | -13.01% | -0.99% |
Correlation
The correlation between MWESX and MWIGX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г. | 0.91 |
The correlation between MWESX and MWIGX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MWESX vs. MWIGX — Ранг доходности на риск
MWESX
MWIGX
Сравнение MWESX c MWIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MetWest ESG Securitized Fund (MWESX) и Metropolitan West Investment Grade Credit Fund (MWIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MWESX | MWIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.31 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 2.21 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 7.31 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MWESX | MWIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 1.60 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.70 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок MWESX и MWIGX
Максимальная просадка MWESX за все время составила -19.57%, что больше максимальной просадки MWIGX в -18.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWESX и MWIGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MWESX | MWIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.57% | -18.32% | -1.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | -2.35% | -0.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.40% | -3.88% | -2.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -1.06% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.86% | -4.47% | -2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.71% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности MWESX и MWIGX
MetWest ESG Securitized Fund (MWESX) имеет более высокую волатильность в 1.42% по сравнению с Metropolitan West Investment Grade Credit Fund (MWIGX) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что MWESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MWESX | MWIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.42% | 1.13% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.81% | 2.36% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.91% | 3.24% | +0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.81% | 4.94% | +1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.81% | 4.76% | +2.05% |
Сравнение комиссий MWESX и MWIGX
MWESX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии MWIGX в 1.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWESX и MWIGX
Дивидендная доходность MWESX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности MWIGX в 4.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWESX MetWest ESG Securitized Fund | 4.58% | 4.55% | 7.39% | 3.63% | 2.07% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MWIGX Metropolitan West Investment Grade Credit Fund | 4.06% | 3.70% | 4.52% | 4.97% | 6.33% | 4.25% | 9.21% | 12.03% | 3.98% |
Часто задаваемые вопросы
MWESX and MWIGX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MWESX has higher volatility (1.42%) compared to MWIGX (1.13%). In terms of maximum drawdown, MWESX dropped -19.57% vs MWIGX's -18.32%.
MWESX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MWESX и MWIGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор